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文檔簡介
1、本文我們主要研究了兩種類型的高維協(xié)方差矩陣的估計(jì)問題。
第一部分我們研究了高維稀疏協(xié)方差矩陣的正定估計(jì)問題，我們考慮受正定約束的、帶?1懲罰最優(yōu)化問題：(此處公式省略)
為了估計(jì)高維稀疏協(xié)方差矩陣，我們給出了一種有效的鄰近迭代平滑算法(PRISMA)解上述正定約束的&懲罰協(xié)方差估計(jì)，所提出的方法達(dá)到了平滑問題的最優(yōu)收斂速率O(1-k)，數(shù)值結(jié)果表明 PRISM A方法同其他正定協(xié)方差矩陣估計(jì)方法相比在運(yùn)行時(shí)間上具有一
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