基于極值理論的人民幣匯率風(fēng)險測度

1、江西財經(jīng)大學(xué)J ] A N G X JU N I V E 聊O F F I N A N 飪＆E C O N O M I C 3論文題目( 中文)論文題目( 英文)學(xué)校代碼—— 密級—— 中圖分類號——U D C ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．——碩士學(xué)位論文 M A S T E RD I S S E R T A T I o N基于極值理論的人民幣匯率風(fēng)險測度M e a s u r e m e n t o fR M B

2、E x c h a n g eR a t e R i s kB a s e d o nE x t r e m e V a l u eT h e o r y師 盛積良教授申請學(xué)位 亟± 培養(yǎng)單位 焦! 墾鱟堡鱟墮學(xué)科專業(yè) 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) 研究方向全塾蘭±量生筮查坌盤二O 一七年六月目 錄1 緒{ 侖?????????????????????????????????????????．11 ．1 研究背景及意義????????

3、???????????????．11 ．1 ．1 研究背景???????????????????????一11 ．1 ．2 研究意義???????????????????????．．11 ．2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀???????????????????????．21 ．2 ．1 國外研究現(xiàn)狀?????????????????????一21 ．2 ．2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀?????????????????????一41 ．3 研究方法和創(chuàng)新點????

4、??????????????????．71 ．3 ．1 研究方法???????????????????????．．71 ．3 ．2 研究擬解決的關(guān)鍵性問題與創(chuàng)新點????????????．。71 ．4 研究內(nèi)容及結(jié)構(gòu)安排?????????????????????．81 ．4 ．1 研究內(nèi)容???????????????????????．．81 ．4 ．2 技術(shù)路線圖??????????????????????1 02 人民幣匯率風(fēng)險及V

5、 a R 相關(guān)理論基礎(chǔ)????????????????．1 l2 ．1 匯率風(fēng)險定義及其分類????????????????????1 12 ．1 ．1 人民幣匯率風(fēng)險定義??????????????????．1 12 ．1 ．2 人民幣匯率風(fēng)險分類??????????????????．1 12 ．2 匯率風(fēng)險測度方法??????????????????????1 12 ．2 ．1 歷史模擬法??????????????????????

6、．1 32 ．2 ．2 蒙特卡洛模擬?????????????????????．1 32 ．2 ．3 方差．協(xié)方差?????????????????????一1 42 ．2 ．4A R C H 族模型與風(fēng)險測度????????????????．1 53 極值理論????????????????????????????．．1 83 ．1 廣義極值分布與B M M 模型??????????????????l 83 ．1 ．1 模型與G E

7、V 分布???????????????????．．1 83 ．1 ．2 參數(shù)估計方法?????????????????????2 03 ．2 廣義帕累托分布與P O T 模型?????????????????．2 13 ．2 ．1 P O T 模型與G P D 分布?????????????????一2 13 ．2 ．2 參數(shù)以及分位數(shù)估計??????????????????2 23 ．3 回測檢驗???????????????????