有限步隨機(jī)游動(dòng)的最佳停時(shí)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨機(jī)游動(dòng)是隨機(jī)過程中最簡單、最重要的特例。在隨機(jī)過程和相關(guān)文獻(xiàn)中研究的隨機(jī)游動(dòng)都是無限制的，基于大數(shù)定律基礎(chǔ)之上的。而在實(shí)際應(yīng)用中，尤其在經(jīng)濟(jì)學(xué)、生物學(xué)、預(yù)測等領(lǐng)域經(jīng)常會(huì)遇到具有吸收壁的、有限制的具有小樣本行為的隨機(jī)游動(dòng)模型。與該類模型相關(guān)的最優(yōu)停止問題（簡稱為OSP），在現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域如網(wǎng)絡(luò)、股市、隨機(jī)控制尤其是在博弈領(lǐng)域中有相當(dāng)大量的重要應(yīng)用，吸引著越來越多的研究者。
　　 本篇論文首先提出了一個(gè)通過有限步簡單隨機(jī)游動(dòng)到達(dá)吸收壁的

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