2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
已閱讀1頁(yè),還剩57頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、陜西師范大學(xué)碩士學(xué)位論文期權(quán)定價(jià)模型及其改進(jìn)推廣姓名:龐文宏申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士專(zhuān)業(yè):應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師:劉新平20040401(3)在BlackScholes模型中,假設(shè)了在期權(quán)有效期內(nèi)股票投資回報(bào)的波動(dòng)率12“和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,都是固定的而在現(xiàn)實(shí)中,它們很難保持不變本文考慮O和r在期權(quán)有效期內(nèi)是時(shí)間,的己知函數(shù),建立了口和,是時(shí)間t的函數(shù)的期權(quán)定價(jià)模型,在此模型下推出了歐式期權(quán)的定價(jià)公式對(duì)二叉樹(shù)模型(CoxRossandRubinstein

2、)進(jìn)行了改進(jìn),使結(jié)果更加令人滿(mǎn)意(4)用期權(quán)作為金融工具對(duì)已暴露的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí),幾個(gè)用希臘字母表示的比率是非常重要的本文介紹了Delta(△)、Gamm“F)、Theta(@)三個(gè)重要比率及其應(yīng)用,并定義了兩個(gè)新的比率Phi(中)和Psi(甲),分析討論了期權(quán)價(jià)值變化相對(duì)于紅利率和執(zhí)行價(jià)格變化的比率Phi值和Psi值,在一定程度上提高了我們正確運(yùn)用期權(quán)定價(jià)模型的準(zhǔn)確性和制定期權(quán)交易策略抗風(fēng)險(xiǎn)的能力關(guān)鍵詞:BlackScholes模型二

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論