版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、獨創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知,除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外,論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果,也不包含為獲得渤幽:攔或其他教育機構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻均已在論文中作了明確的說明并表示謝意。學(xué)位論文作者簽名:使炳山簽字日期:矽f6年r月譏日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解迪太堂有關(guān)保留、使用學(xué)位論文
2、的規(guī)定,有權(quán)保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤,允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)迪攔可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索,可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。(保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)書)學(xué)位論文作者簽名:依炳山簽字日期:壚肜年r月餾日學(xué)位論文作者畢業(yè)后去向:工作單位:通訊地址:導(dǎo)師簽名庶天噸簽字日期:k。(,年廠月∥日電話:郵編浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文AbstractAbstractP
3、aneldata,whichtheyareNseries(variables),andeachserieshasTobservationsPaneldataisacommonresearchobjectintheeconomicmodel,suchastheGDPindifferentcountries,differentregionsoftheoilpriceandSOonBreakpoint,alsoknownaschangepoi
4、nt,isachangewhichhastakenplaceineachseriesatanunknowncommonpoint,referredtOasthecommonbreakpointinwhichallserieshavethesamebreakpointPriortothis,therehavebeensomearticles(Bai,2010)givestheestimationanddistributionofbreak
5、spintsforpaneldata,hisresearchmainlyfocusonthebreakpointinmeanorvarianceInthispaperthestudyareaisenlarged,thebreakpointsinmeanandvariancemaynotbeconsistent,andtheoriginalconclusioniSextendedtothecaseInthispaperwefocusont
6、woproblems,oneistheestimationofthebreakpoint,theotherisgivingthenondegeneratedistributionofthebreakpointundercertainconditionsWhenthepaneldatahasthecommonbreakinmeanandvariance,weneedtoestimatethetwoparametersToestimatet
7、hetwobreakpoints,wefirstlyestimatethebreakinmeanandthengivetheestimationofbreakinvarianceWeusetheleastsquaremethodtoestimatethebreakpointinmean,thequasilikelihoodestimationmethodtotakethebreakpointinvarianceTheconclusion
8、sshowthatundercertainconditions,usingthesemethods,wecanmaketheestimationsbeconsistencywithactualbreakpointsInordertofurthervalidateourconclusions,weuseMonteCarlomethodtosimulatetheexperiment。Thesimulationresultsareconsis
9、tentwiththeconclusionIntheearlieranalysis,wefoundthattheestimationvalueisadegeneratedistribution,inordertOgivethenon—degeneratedistribution,wemodifythepreviousconditions,andgivethebreakpointdistributioninmeanandVa】nanCeK
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 均值-方差分析方法
- 縱向數(shù)據(jù)穩(wěn)健均值—協(xié)方差模型中的懲罰估計.pdf
- 縱向數(shù)據(jù)均值-協(xié)方差建模中的滑動平均因子模型.pdf
- 基于縱向數(shù)據(jù)的半?yún)⒙?lián)合均值方差模型.pdf
- 異均值方差分析的研究及應(yīng)用.pdf
- 基于均值-方差模型的加權(quán)半方差模型理論分析和實證研究.pdf
- 均值與方差例題3-12
- 保險中動態(tài)均值-方差問題的均衡策略研究.pdf
- 均值—方差—近似偏度投資組合模型與實證分析.pdf
- 隨機組合投資理論中的均值-方差模型研究.pdf
- 縱向數(shù)據(jù)中基于偏相關(guān)的均值-協(xié)方差矩陣的同時最大似然估計.pdf
- 投資權(quán)重限制下套利組合的均值-方差分析.pdf
- 最優(yōu)資本分配中均值方差模型的推廣研究.pdf
- 基于聚類與RMT過濾的均值-方差改進模型.pdf
- 均值方差模型在開放式基金中的運用.pdf
- 保險和行為金融中的均值-方差最優(yōu)控制問題.pdf
- 基于Adaptive Lasso及面板數(shù)據(jù)均值共同變點的應(yīng)用統(tǒng)計分析.pdf
- 均值、方差、正態(tài)分布——學(xué)生用
- 高維面板數(shù)據(jù)模型中協(xié)變量選擇和異方差檢驗.pdf
- 12.6離散型隨機變量的均值與方差
評論
0/150
提交評論