線性隨機(jī)系統(tǒng)的最優(yōu)反饋控制及擬Riccati方程的解.pdf_第1頁(yè)
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1、隨機(jī)最優(yōu)控制問(wèn)題是控制理論研究的一個(gè)重要方向,在實(shí)際中有著廣泛的應(yīng)用,如生產(chǎn)決策問(wèn)題或最優(yōu)投資組合問(wèn)題.因此對(duì)于最優(yōu)控制的存在性條件和閉環(huán)最優(yōu)控制的研究無(wú)論在理論中還是實(shí)際中都很有意義.本文主要研究了多維線性隨機(jī)系統(tǒng)在凸目標(biāo)泛函特別是非二次的目標(biāo)泛函下的最優(yōu)控制問(wèn)題,給出了最優(yōu)開(kāi)環(huán)控制和最優(yōu)閉環(huán)控制以及系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的擬Riccati方程的表達(dá)式,討論了擬Riccati方程的解的存在唯一性條件.
　　 在第二章中,我們?cè)敿?xì)介紹了所討論

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