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文檔簡介
1、 《金融風(fēng)險管理》期末復(fù)習(xí)資料整理考試題型:單項選擇題(每題 1 分,共 10 分)多項選擇題(每題 2 分,共 10 分)判斷題(每題 1 分,共 5 分)計算題(每題 15 分,共 30 分) (考試有計算題,一定要帶計算器)簡答題(每題 10 分,共 30 分)論述題(每題 15 分,共 15 分) (一定要展開論述)復(fù)習(xí)資料整理:樣題參考、期末復(fù)習(xí)重點、習(xí)題輔導(dǎo)、學(xué)習(xí)指導(dǎo)、藍(lán)本、 (考 試可帶計算器)金融風(fēng)險管理 樣題參考
2、(一)單項選擇題(每題 1 分,共 10 分)狹義的信用風(fēng)險是指銀行信用風(fēng)險,也就是由于__________主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難,而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險。 ( B )A. 放款人 B. 借款人 C. 銀行 D. 經(jīng)紀(jì)人(二)多項選擇題(每題 2 分,共 10 分)在下列“貸款風(fēng)險五級分類”中,哪幾種貸款屬于“不良貸款”:( ACE )A. 可疑 B. 關(guān)注
3、 C. 次級 D. 正常 E. 損失(三)判斷題(每題 1 分,共 5 分)貸款人期權(quán)的平衡點為“市場價格 = 履約價格 - 權(quán)利金”。 ( X )(五)簡答題(每題 10 分,共 30 分)商業(yè)銀行會面臨哪些外部和內(nèi)部風(fēng)險?答:(1)商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險包括:①信用風(fēng)險。是指合同的一方不履行義務(wù)的可能性。②市場風(fēng)險。是指因市場波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行某一頭寸或組合遭受損失的可能性。③法律風(fēng)險,是指
4、因交易一方不能執(zhí)行合約或因超越法定權(quán)限的行為而給另一方導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。(2)商業(yè)銀行面臨的內(nèi)部風(fēng)險包括:①財務(wù)風(fēng)險,主要表現(xiàn)在資本金嚴(yán)重不 足和經(jīng)營利潤虛盈實虧兩個方面。②流動性風(fēng)險,是指銀行流動資金不足,不 能滿足支付需要,使銀行喪失清償能力的風(fēng)險。③內(nèi)部管理風(fēng)險,即銀行內(nèi)部的制度建設(shè)及落實情況不力而形成的風(fēng)險。(六)論述題(每題 15 分,共 15 分)你認(rèn)為應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國金融風(fēng)險防范體系?答:可以借鑒“金融部門評估計劃”的
5、系統(tǒng)經(jīng)驗,健全我國金融風(fēng)險防范體系。(1)建立金融風(fēng)險評估體系金融風(fēng)險管理主要有四個環(huán)節(jié),即識別風(fēng)險,衡量風(fēng)險,防范風(fēng)險和化解風(fēng)險,這些都依賴于風(fēng)險評估,而風(fēng)險評估是防范金融風(fēng)險的前提和基礎(chǔ)。目前 我國金融市場上有一些風(fēng)險評級機(jī)構(gòu)和風(fēng)險評級指標(biāo)體系,但是還不夠完善,還需要做好以下工作:①健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系。②開發(fā)金融風(fēng)險評測 模型。(2)建立預(yù)警信息系統(tǒng)完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國目前盡管已形成較為完善的市 場統(tǒng)計指
6、標(biāo)體系,但對風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警的支持作用還有限,與巴塞爾委員會所得稅稅率=所得稅支出/總資產(chǎn)有息資產(chǎn)的凈利息收益率=(總利息收入-總利息支出)/總有息資產(chǎn)總額有息資產(chǎn)占總資產(chǎn)比率=總有息資產(chǎn)/總資產(chǎn)凈利息差額=有息資產(chǎn)的利息收益率-付息負(fù)債的支付收益率來自凈利息頭寸的損益=凈利息頭寸占有息資產(chǎn)比率 X 有息負(fù)債的利息支付 率有息資產(chǎn)的利息收益率=總有息收入/總有息資產(chǎn)有息負(fù)債的利息支付率=總利息支出/總有息負(fù)債凈利息頭寸占有息資產(chǎn)的比率=(
7、總有息資產(chǎn)-總有息負(fù)債)/總有息資產(chǎn) 5、息票債券、貼現(xiàn)發(fā)行的債券到期收益率的計算。 (P53、55 頁)息票債券的到期收益率的計算:要衡量債券目前的發(fā)行價格是否合理,首先 需要計算債券的到期收益率:計算出到期收益率 i。然后把到期收益率 i 與息票利率 i b 進(jìn)行比較。如果 i≥i b ,則該債券的發(fā)行價格 Pd 是可以接受的,并可以投資。貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率的計算:貼現(xiàn)發(fā)行債券到期收益率的計算,與簡式貸款類似。以 1 年
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