商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)結(jié)業(yè)

1、201709201709考試批次考試批次《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)》結(jié)課作業(yè)《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)》結(jié)課作業(yè)學(xué)生姓名學(xué)生姓名:學(xué)習(xí)中心學(xué)習(xí)中心：學(xué)號(hào)學(xué)號(hào)：考號(hào)：號(hào)：專(zhuān)業(yè)：業(yè)：年級(jí)層次：年級(jí)層次：多開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較低的業(yè)務(wù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加快處理和剝離不良資產(chǎn)。針對(duì)我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，銀行業(yè)中間風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展處于起步探索階段，現(xiàn)階段處理不良資產(chǎn)是重中之重。我國(guó)商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑包括：（一）內(nèi)部融資；（二）外部融資；（三）處理不良資產(chǎn)。資本充足

2、率是一個(gè)銀行的資本總額對(duì)其加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率。國(guó)家調(diào)控者跟蹤一個(gè)銀行的CAR來(lái)保證銀行可以化解吸收一定量的風(fēng)險(xiǎn)。資本充足率是保證銀行等金融機(jī)構(gòu)正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展所必需的資本比率。各國(guó)金融管理當(dāng)局一般都有對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的管制，目的是監(jiān)測(cè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本充足率有不同的口徑，主要比率有資本對(duì)存款的比率、資本對(duì)負(fù)債的比率、資本對(duì)總資產(chǎn)的比率、資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率等。2、材料：2007年受美國(guó)次級(jí)債危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國(guó)第五大

3、抵押貸款機(jī)構(gòu)——諾森羅克銀行（NthernRock）發(fā)生儲(chǔ)戶(hù)擠兌事件。自9月14號(hào)全國(guó)范圍的擠兌發(fā)生以來(lái)，截止到18號(hào)，僅僅幾天的時(shí)間就有30多億英鎊從諾森羅克銀行流出，占該行240多億英鎊存款總量的12%左右，其電話銀行和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)一度出現(xiàn)崩潰。受此影響，幾天來(lái)，諾森羅克銀行股價(jià)下跌了將近70%，創(chuàng)下7年來(lái)新低，成為英國(guó)遭遇本次信貸危機(jī)以來(lái)的最大受害者。為防止系統(tǒng)性銀行危機(jī)的出現(xiàn)，英國(guó)財(cái)政部、英格蘭銀行（英國(guó)央行）與金融管理局先后采

4、取了注資以及存款賬戶(hù)擔(dān)保等救助措施，至18號(hào)，諾森羅克銀行的儲(chǔ)戶(hù)擠兌情況才有所緩解，各大銀行的股價(jià)也出現(xiàn)不同程度的上漲，銀行體系的恐慌局面才得以控制?；卮饐?wèn)題:（1）什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？答：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)資產(chǎn)不能正常和確定性地轉(zhuǎn)移現(xiàn)金或企業(yè)債務(wù)和付現(xiàn)責(zé)任不能正常履行的可能性。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，可以把企業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)從企業(yè)的變現(xiàn)力和償付能力兩方面分析與評(píng)價(jià)。由于企業(yè)支付能力和償債能力發(fā)生的問(wèn)題，稱(chēng)為現(xiàn)金不足及現(xiàn)金不能清償風(fēng)險(xiǎn)。由于企業(yè)資

5、產(chǎn)不能確定性地轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金而發(fā)生的問(wèn)題則稱(chēng)為變現(xiàn)力風(fēng)險(xiǎn)。（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因有哪些？答：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于兩個(gè)方面：負(fù)債方和資產(chǎn)方。由負(fù)債方引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于商業(yè)銀行很難在不受損失的情況下變現(xiàn)資產(chǎn)或者被迫以較高成本融入資金來(lái)滿(mǎn)足負(fù)債持有人即時(shí)提取現(xiàn)金的需求；資產(chǎn)方引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指表外業(yè)務(wù)的貸款承諾。(一)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限不相匹配商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)即資金的主要來(lái)源有存款、同業(yè)拆借、央行存款、從國(guó)際貨幣市場(chǎng)借款和發(fā)

6、行金融債券等，其中具有短期性質(zhì)的存款占了絕大部分比重；而商業(yè)銀行的資金主要運(yùn)用于貸款、貼現(xiàn)、證券投資、中間業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)等，其中貸款業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行資產(chǎn)構(gòu)成中占了絕對(duì)比重，而這些貸款以盈利性較高的中長(zhǎng)期貸款為主。在這種資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)下，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生突然變動(dòng)，客戶(hù)大量提取額度的情況下，如果其它要素不變，銀行便很難在不受損失的情況下將其資產(chǎn)變現(xiàn)而滿(mǎn)足其流動(dòng)性需求，從而產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)殂y行流動(dòng)性保持是一個(gè)在時(shí)間上連續(xù)的過(guò)程，現(xiàn)期的資產(chǎn)來(lái)源和運(yùn)用