企業(yè)風險傳導的機理與評價研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟和社會的迅猛發(fā)展，企業(yè)無論是內(nèi)部系統(tǒng)還是外部環(huán)境都處于動態(tài)變化之中，環(huán)境的變化加劇和系統(tǒng)無序化程度的加強使企業(yè)面臨著極大的不確定性，即風險增大。企業(yè)對風險管理的需求上升到對風險系統(tǒng)運行過程的全面監(jiān)控與管理。加強對企業(yè)風險傳導機理的研究，有助于從過程的視角進一步了解和掌握風險對于企業(yè)產(chǎn)生影響的整個動態(tài)過程及其規(guī)律，從而更好的控制和管理企業(yè)風險，此項研究具有重要的理論意義和實踐價值。 本文沿著企業(yè)風險傳導的基本概念——關鍵傳

2、導要素——傳導過程——傳導特征及規(guī)律——傳導狀態(tài)測度——風險管理策略這一邏輯主線，綜合運用現(xiàn)代風險管理理論、系統(tǒng)論、經(jīng)濟計量學、可拓學等理論與方法，從風險傳導的角度對企業(yè)風險管理進行了系統(tǒng)研究。通過分析研究，構建了企業(yè)風險傳導動態(tài)過程圖，并深入研究了企業(yè)風險傳導的風險源、傳導路徑和載體、傳導鏈與傳導網(wǎng)絡、風險閥值等關鍵傳導要素，揭示了企業(yè)風險傳導的特征和基本規(guī)律，并探討了基于傳導的風險管理策略。全文具體框架如下： 第1章是關于研

3、究目的、研究背景、研究意義、研究內(nèi)容以及研究方法的一般介紹；第2章主要介紹了當前風險管理最盛行的兩大理論流派：多米諾骨牌理論和能量釋放理論；第3章主要是關于企業(yè)風險傳導內(nèi)涵及關鍵傳導要素的分析研究。首先介紹風險、企業(yè)風險的定義及特征，在此基礎上對企業(yè)風險傳導內(nèi)涵進行界定；另外對企業(yè)風險傳導過程中的關鍵傳導要素逐個進行剖析；最后總結、提煉企業(yè)風險傳導的特征，并對其進行分類；第4章主要對企業(yè)風險傳導過程進行分析。定義了企業(yè)風險傳導各要素間的

4、邏輯關系，從風險流的進發(fā)釋放、風險流在企業(yè)的傳導、風險子系統(tǒng)的形成及風險流在傳導中的耦合三個層面嘗試用數(shù)學語言來描述傳導過程；第5章主要是對企業(yè)風險傳導特征與規(guī)律的分析研究。文中把企業(yè)風險傳導視為一個完整的經(jīng)濟系統(tǒng)，對其整個系統(tǒng)運行的耗散特征進行剖析，歸納提煉傳導進程中各個風險子系統(tǒng)的協(xié)同機理和耦合效應，最后對企業(yè)風險傳導的時間規(guī)律、強度規(guī)律、方向規(guī)律及復雜性規(guī)律進行重點討論；第6章主要從企業(yè)業(yè)務流程的視角對企業(yè)風險傳導進行識別分析。本

5、章把企業(yè)風險劃分為外部環(huán)境風險和內(nèi)部系統(tǒng)風險，并結合企業(yè)的基本業(yè)務流程，從各關鍵傳導要素出發(fā)詳細闡述企業(yè)具體風險傳導的表現(xiàn)特征和形成機理；第7章主要是對于企業(yè)風險傳導狀態(tài)的測度建立評價指標集，在此基礎上運用物元模型的方法對于風險因子與企業(yè)風險傳導狀態(tài)進行風險關聯(lián)度的評價。第8章主要是基于傳導的企業(yè)風險管理策略與應用研究。結合前文關于企業(yè)風險傳導過程的分析，提出預防型、疏導型和交互型三種典型的企業(yè)風險管理策略：第9章主要是全文總結與研究展