企業(yè)市場風險傳導機理及管理機制研究.pdf

1、自2008年全球金融危機以來,企業(yè)在遭受諸多金融危機事件沖擊的同時,面對的內、外部市場環(huán)境也發(fā)生了深刻的變化,具體表現在市場環(huán)境不確定性的加劇和市場系統(tǒng)無序化程度的加強,這就使得企業(yè)面臨著更為復雜的市場風險。
　　 因此,非常有必要對企業(yè)市場風險及其傳導機理進行系統(tǒng)分析,并構建市場風險傳導的管理機制,為企業(yè)在實踐中更好的應付、防范和預警市場風險,提供理論指導和參考。
　　 本論文綜合運用風險理論、風險管理理論、系統(tǒng)工程理

2、論等相關的科學理論和方法,從風險傳導的角度對企業(yè)市場風險進行了較全面的分析和研究。具體內容如下:
　　 第一章主要是對論文的研究目的、研究意義、國內外研究綜述、論文的研究內容和論文設計方案等方面的內容進行了介紹;
　　 第二章首先介紹了企業(yè)市場風險的定義、特性和內容;其次分析了企業(yè)市場風險形成的內部、外部和綜合原因,然后對企業(yè)市場風險傳導內涵進行了分析;最后對企業(yè)市場風險傳導的關鍵構成要素和傳導特性進行了總結和歸納;

3、r>　　 第三章對企業(yè)市場風險傳導的形成原因進行了詳細論述;第二節(jié)對企業(yè)市場風險傳導的動因進行了總結;然后對企業(yè)市場風險傳導的動態(tài)過程進行了分析和描述,最后對企業(yè)市場風險的傳導規(guī)律及傳導方式進行了詳細分析和闡述;
　　 第四章首先確立了企業(yè)市場風險傳導風險因子指標體系選擇的基本原則,其次運用HHM方法確定了企業(yè)市場風險傳導風險因子指標;最后選取相容矩陣分析法和熵值法相結合的改進型的熵值模型來確定風險因子指標的權重;
　　

4、 第五章主要是對企業(yè)市場風險傳導測評進行了研究。首先明確了測評的內涵和原則;其次,在對企業(yè)市場風險傳導測評指標的選取時,主要是運用雙準則風險評級過濾法來確立企業(yè)市場風險傳導測評的風險因子指標;然后運用灰色系統(tǒng)理論來構建了企業(yè)市場風險傳導測評模型;
　　 第六章構建了企業(yè)市場風險傳導的管理機制。首先界定了構建企業(yè)市場風險預警系統(tǒng)的原則和功能;其次構建了包括六大子子系統(tǒng)的企業(yè)市場風險預警系統(tǒng);最后構建了市場風險各傳導階段的應對機制