基于隨機(jī)規(guī)劃模型的我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)配置問(wèn)題研究.pdf

1、商業(yè)銀行作為間接融資的主體,在金融市場(chǎng)具有舉足輕重的地位。商業(yè)銀行能否將稀缺的資源投放到最具競(jìng)爭(zhēng)力的項(xiàng)目上,不僅對(duì)商業(yè)銀行自身的經(jīng)營(yíng)績(jī)效具有重要影響,同時(shí)對(duì)整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更具有顯著意義。
　　本研究從商業(yè)銀行資產(chǎn)配置的理論入手,回顧國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn),介紹隨機(jī)規(guī)劃模型的建模思路、目標(biāo)函數(shù)與約束條件、情景生成的理論、遺傳算法求解原理,從資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、存貸比等方面來(lái)分析我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)配置的現(xiàn)狀,再利用深圳發(fā)展銀行的實(shí)際

2、數(shù)據(jù)建立了一個(gè)帶有簡(jiǎn)單補(bǔ)償?shù)碾S機(jī)規(guī)劃模型,并運(yùn)用遺傳算法進(jìn)行求解。
　　研究表明,在資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、存貸比方面,不同類(lèi)型的商業(yè)銀行具有較大差異。差異產(chǎn)生的原因不僅在于商業(yè)銀行的定位、資源優(yōu)勢(shì)、資產(chǎn)管理水平,同時(shí)也跟商業(yè)銀行主要客戶(hù)所處的行業(yè)、經(jīng)營(yíng)狀況具有較大關(guān)系。
　　實(shí)證研究還表明,在目前的分業(yè)經(jīng)營(yíng)模式導(dǎo)致商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置種類(lèi)仍較為單一的情形下,隨機(jī)規(guī)劃模型能夠較好地適用于我國(guó)商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置實(shí)踐中,不僅給出了