連接函數在保險精算中的應用.pdf

1、連接函數是一種刻畫多維隨機變量之間的相依結構的函數。與聯(lián)合分布相比,連接函數具有非常明顯的優(yōu)勢,它將聯(lián)合分布中邊緣分布和相依結構分離開來,可以更清晰地研究隨機變量之間的相依性質。同時,通過連接函數還可以更加靈活的構建多維分布函數。另外,連接函數還可以構造多種適用性很廣的相依度量。
　　由于連接函數優(yōu)良的性質和巨大的應用潛力,很多國內外學者都致力于連接函數的理論與應用研究,完成了很多卓有成效的工作。在國外,連接函數的應用也日趨成熟,

2、特別是將連接函數應用在金融、保險領域內,已經取得了豐碩的成果。然而國內大多數有關連接函數在保險領域內的應用研究都集中在破產理論研究方面,很少有將連接函數應用于精算實務的研究成果。同時又考慮到目前中國現行財務制度下提取的準備金與國際準則相比明顯不足的現狀,本文將連接函數應用于未到期責任準備金計算中。本文主要內容以及研究結果:
　　1.首先介紹連接函數的定義和基本定理,然后給出幾類常見的連接函數,最后介紹三種由連接函數構造的相依度量并

3、給出常見連接函數的相依度量的具體表達式。
　　2.分析了阿基米德連接函數的性質和特點,并著重分析了Clayton連接函數的特點以及建模適用范圍,最后給出了一種Clayton連接函數的參數的迭代計算方法。
　　3.使用Clayton連接函數建立保險理賠模型,然后通過隨機模擬計算出了給定置信水平下總理賠風險的VaR作為總的責任準備金。并與傳統(tǒng)假定下的計算結果做了比較,得出了準備金的Clayton連接函數計算方法適用性更廣、精確度