基于WCVaR風(fēng)險度量的發(fā)電商電量分配模型.pdf

1、電力市場實行“廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)”的改革，電能將作為商品走進市場。同時，電力市場改革使發(fā)電商等市場成員成為了市場主體。發(fā)電商能夠在自由的市場中進行自主交易，這樣使電力交易呈多樣化方式發(fā)展。電力市場中存在多個子市場，它們的價格波動特性不同，收益率變化也不同。發(fā)電商如何將有限的電量合理分配到各個子市場中成為一個熱點問題。
　　 逐步開放的電力市場在給發(fā)電商帶來高額利潤的同時也讓其面臨風(fēng)險挑戰(zhàn)。發(fā)電商需要制定一個適合自己的競價策略以最

2、大化利潤的同時實現(xiàn)風(fēng)險最低。這涉及到發(fā)電商的競價投標決策和風(fēng)險評估問題，這也是本文的重點與核心問題。
　　 選擇一個合理的風(fēng)險度量因子是發(fā)電商成功參與市場競爭的必要條件。本文選取的是最壞條件下風(fēng)險價值風(fēng)險分析方法，它避免了傳統(tǒng)均值-方差分析方法以及條件風(fēng)險價值方法的不足。
　　 本文基于最壞情況下風(fēng)險價值，綜合考慮了發(fā)電商的期望收益率和風(fēng)險水平，建立了WCVaR風(fēng)險值最小，期望收益率受約束的發(fā)電量分配模型，該模型使發(fā)電商