農(nóng)業(yè)銀行陜西分行信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理研究.pdf

1、西北大學(xué)學(xué)位論文知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明書l9l3832本人完全了解西北大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用學(xué)位論文的規(guī)定。學(xué)校有權(quán)保留并向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版。本人允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)西北大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。同時(shí)授權(quán)中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所等機(jī)構(gòu)將本學(xué)位論文收錄到《中國(guó)學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫》或其它相關(guān)數(shù)據(jù)庫。西北大學(xué)學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本

2、人聲明：所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，本論文不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得西北大學(xué)或其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說明并表示謝意。僦論文作者躲絳弘f，年(f月y虧日題目：農(nóng)業(yè)銀行陜西分行信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理研究專業(yè)：學(xué)生姓名：導(dǎo)師姓名：摘要學(xué)生簽名：導(dǎo)師簽名：全球經(jīng)

3、濟(jì)金融環(huán)境的劇烈變化及存在的預(yù)期不確定等因素迅速改變了銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展環(huán)境，加大了銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。而風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于商業(yè)銀行來說，是與生俱來存在的。因此，信用風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展過程中占有重要的地位，信用風(fēng)險(xiǎn)的量化管理也一直是商業(yè)銀行的難點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。對(duì)于農(nóng)業(yè)銀行陜西分行而言，加強(qiáng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的量化管理，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，目前已經(jīng)成為迫切需要解決的一個(gè)重要問題。本文在研究過程中，運(yùn)用了管理學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等學(xué)科中的知識(shí)原理，采

4、用了理論研究和實(shí)證分析相結(jié)合的方式，在問題的研究上采取定性分析和定量分析相結(jié)合的方法。首先，文章通過對(duì)國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論的研究綜述，接著介紹了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的特征及類型，同時(shí)，對(duì)目前信用風(fēng)險(xiǎn)度量的傳統(tǒng)的專家分析法和Z評(píng)分模型法，現(xiàn)代的CreditMetriCS模型、CreditRisk模型、KMV模型以及CreditPortfolioView模型等模型進(jìn)行了較為詳細(xì)的分析，并對(duì)新巴塞爾協(xié)議中銀行信用風(fēng)險(xiǎn)

5、定量分析的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法進(jìn)行了介紹；其次，在對(duì)結(jié)合農(nóng)業(yè)銀行陜西分行實(shí)際調(diào)研的基礎(chǔ)上，分析了農(nóng)業(yè)銀行陜西分行量化管理現(xiàn)狀，進(jìn)而對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理存在問題及原因進(jìn)行了總結(jié)；再者，構(gòu)造了基于因子分析和Logit回歸相結(jié)合的信用風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估模型，采用相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)財(cái)務(wù)指標(biāo)，選取了農(nóng)業(yè)銀行陜西分行中的92個(gè)樣本進(jìn)行了實(shí)證分析，證實(shí)了所構(gòu)建模型的有效性和可行性：最后，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)農(nóng)業(yè)銀行陜西分行信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理從信用風(fēng)險(xiǎn)管理的思路與措