農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析及策略建議.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。在當(dāng)前我國處于分業(yè)經(jīng)營格局，資本市場還不完善，信貸業(yè)務(wù)仍是商業(yè)銀行主體業(yè)務(wù)的情況下，源于信貸資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)成為國內(nèi)商業(yè)銀行面臨的最突出的風(fēng)險(xiǎn)。作為四大國有商業(yè)銀行之一的農(nóng)業(yè)銀行，由于過去長期定位于服務(wù)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的專業(yè)銀行，雖然近年來實(shí)現(xiàn)了向商業(yè)銀行的全面轉(zhuǎn)軌，但散小弱的信貸客戶結(jié)構(gòu)、點(diǎn)多面廣鏈條長的組織體系、長期業(yè)務(wù)資源配置不合理以及落后的風(fēng)險(xiǎn)管理意識和手段，使其信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作面臨更為嚴(yán)峻的形勢，

2、如何加強(qiáng)和改進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理成為迫在眉睫的大事。 本文以筆者在農(nóng)業(yè)銀行的工作實(shí)踐和相關(guān)理論為基礎(chǔ)，首先對信用風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、表現(xiàn)形式、管理體系和遵循的原則等進(jìn)行了介紹分析，研究了國外先進(jìn)商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的主要做法和成功經(jīng)驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，對農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的背景特征和2000年以來推出的以“信貸新規(guī)則”為核心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容進(jìn)行了全面闡述，結(jié)合現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)狀，重點(diǎn)分析了農(nóng)業(yè)銀行在信

3、用風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別分析技術(shù)以及信用風(fēng)險(xiǎn)績效評價和激勵約束機(jī)制等三方面存在的問題以及與國外先進(jìn)商業(yè)銀行之間的差距。 重點(diǎn)圍繞農(nóng)業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的三方面問題，提出農(nóng)業(yè)銀行要提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理整體水平，首先應(yīng)樹立科學(xué)合理的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念、戰(zhàn)略和目標(biāo)，處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范的關(guān)系；要推進(jìn)組織體系的扁平化改革，構(gòu)建垂直化的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性；要通過建立專業(yè)化審貸方式，提升識別客戶的能力

4、和效率；要引入先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)識別分析手段，完善現(xiàn)有信用評級和貸款分類方法，加快構(gòu)建客戶違約率、違約損失率數(shù)據(jù)庫和內(nèi)部評級模型，為早日推行內(nèi)部評級法打下基礎(chǔ)；要通過引入經(jīng)濟(jì)增加值等科學(xué)績效評價指標(biāo)、完善信貸人員激勵約束機(jī)制等手段，正確引導(dǎo)各級行業(yè)務(wù)發(fā)展模式和信貸人員盡職履職行為，提升農(nóng)業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的整體質(zhì)量和效率。本文借鑒了國內(nèi)外學(xué)者關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的最新理論和農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)人士對信用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究和實(shí)例分析，力爭在理論上、方法上

5、和實(shí)踐應(yīng)用上有所創(chuàng)新。主要創(chuàng)新之處：一是指出信用風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系不合理是制約農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量和效率提升的重要原因，提出應(yīng)通過組織體系和治理結(jié)構(gòu)再造，保證信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效落實(shí)，主要措施是推行扁平化改造和風(fēng)險(xiǎn)管理部門垂直化管理；二是通過構(gòu)造信貸風(fēng)險(xiǎn)度函數(shù)，運(yùn)用因素組合分析方法，對一筆貸款貸與不貸的決策進(jìn)行了定量的組合分析，改變過去主要靠主觀定性方法進(jìn)行貸款決策的傳統(tǒng)思路，更為科學(xué)合理；三是結(jié)合案例分析，指出引入經(jīng)濟(jì)增加值考