我國(guó)股票市場(chǎng)的混沌特征研究.pdf

1、股票市場(chǎng)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的重要組成部分，其時(shí)間序列數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)與金融系統(tǒng)中的最重要的數(shù)據(jù)類(lèi)型，對(duì)這類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)等是整個(gè)經(jīng)濟(jì)和金融活動(dòng)的重要工作。對(duì)股票市場(chǎng)等經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的研究，一直以來(lái)都有著積極的意義。
　　 本文從非線(xiàn)性理論的角度出發(fā)，針對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)的具體情況，結(jié)合有關(guān)的統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)以及相關(guān)的理論對(duì)其進(jìn)行了深入的研究。主要研究?jī)?nèi)容包括：⑴對(duì)本文的內(nèi)容做了簡(jiǎn)單的概述。介紹了課題的研究背景、意義及研究現(xiàn)狀等；⑵對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)的非線(xiàn)

2、性的存在性進(jìn)行研究，在介紹了數(shù)據(jù)的來(lái)源及預(yù)處理后，利用統(tǒng)計(jì)學(xué)的有關(guān)原理對(duì)上海、深圳兩市的序列數(shù)據(jù)進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn)，為進(jìn)一步的非線(xiàn)性分析打下基礎(chǔ)；⑶對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)的混沌特征進(jìn)行實(shí)證研究，介紹重構(gòu)相空間的基本原理及目前確定相空間一般所采用的方法，在原有理論的基礎(chǔ)上通過(guò)具體的分析以及檢驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)股票市場(chǎng)的具體情況提出了一套新的確定最佳嵌入維與時(shí)滯的方法；⑷對(duì)我國(guó)股票市場(chǎng)的混沌特征進(jìn)行探討，本章針對(duì)目前檢驗(yàn)混沌特征方法嚴(yán)重匱乏的現(xiàn)狀，在借鑒代替

3、數(shù)據(jù)法的思想以及利用統(tǒng)計(jì)學(xué)的有關(guān)檢驗(yàn)方法的基礎(chǔ)上，對(duì)混沌特征進(jìn)行檢驗(yàn)并提出了一種基于貝葉斯估計(jì)的非線(xiàn)性預(yù)測(cè)方法。
　　 本研究創(chuàng)新點(diǎn)包括：①提出了利用線(xiàn)性擬合來(lái)確定關(guān)聯(lián)維以及關(guān)聯(lián)維平緩性的判別方法，并在此基礎(chǔ)上具體的針對(duì)上海、深圳兩市的不同特點(diǎn)利用時(shí)間窗口tw=(m-1)t及迭代的思想最終得到最佳的嵌入維m與時(shí)滯t；②本文在假設(shè)平均循環(huán)周期涵蓋系統(tǒng)的全部非線(xiàn)性特征的基礎(chǔ)上，利用平均循環(huán)周期人為地隨機(jī)產(chǎn)生代替數(shù)據(jù)并利用單樣本t檢驗(yàn)