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文檔簡(jiǎn)介
1、金融風(fēng)險(xiǎn)始終伴隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展,如何度量金融風(fēng)險(xiǎn)的變化及其特性并實(shí)施有效的規(guī)避及防范措施,一直是理論界與實(shí)務(wù)界共同研究的課題。金融市場(chǎng)高頻/超高頻時(shí)間序列的分析與建模是金融計(jì)量學(xué)的一個(gè)全新的研究領(lǐng)域,以前的研究至多是針對(duì)每日采集的數(shù)據(jù)來(lái)建模的,這種每日所采集的數(shù)據(jù)在金融計(jì)量學(xué)研究領(lǐng)域通常被成為低頻數(shù)據(jù)。但是我們知道,在金融市場(chǎng)中,信息是連續(xù)的影響證券市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)過(guò)程的。數(shù)據(jù)的離散采取必然會(huì)導(dǎo)致信息不同程度的缺失,因此,數(shù)據(jù)的采集頻率越
2、高,伴隨的信息丟失就相對(duì)會(huì)越少。所以為了更好的理解金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu),我們有必要對(duì)更高頻的金融數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析研究。與此同時(shí),伴隨著電子計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)的迅速發(fā)展,也使得我們對(duì)更高頻的金融數(shù)據(jù)的研究成為可能。
關(guān)于股市中的長(zhǎng)記憶性的研究,對(duì)于分析和了解股市結(jié)構(gòu),判斷市場(chǎng)走勢(shì)以及分析波動(dòng)和控制風(fēng)險(xiǎn)等等方面有著顯而易見(jiàn)的重要性。高頻金融時(shí)間序列長(zhǎng)記憶性所說(shuō)明的是過(guò)去和未來(lái)的一種持續(xù)的相關(guān)關(guān)系,是資產(chǎn)收益特有的一個(gè)極為重要的方面,
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