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文檔簡介
1、自1987年美國股票市場發(fā)生危機以來,漲跌停限制被很多國家所采用,我國也在1996年12月16日設(shè)立了漲跌停限制。雖然設(shè)立漲跌停限制的主要目的是為了消除過度反應,讓股票價格能充分發(fā)揮其價格發(fā)現(xiàn)功能,但在學術(shù)界關(guān)于其效用的爭論也普遍存在。本文利用我國滬深兩市A股數(shù)據(jù)對我國證券市場漲跌停限制和過度反應進行了實證檢驗。利用George P.Diacogiannis等(2005)所用的事件分析法得出在我國股票市場上,漲停時存在明顯的過度反應,跌
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