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文檔簡介
1、1經濟發(fā)展的相關指數與制造業(yè)PMI的關系研究摘要:運用消費者價格指數CPI、生產者價格指數PPI、消費者信心指數CCI和GDP累計增長率ZZL來進行其對于制造業(yè)PMI影響的實證分析。結合2005年第一季度至2014年第三季度的季度數據,通過協整關系檢驗和VAR模型分析得出CCI、ZZL和PMI間存在長期均衡關系,且CPI、PPI、CCI和ZZL均對PMI有重要影響。關鍵詞:制造業(yè)PMI;協整檢驗;VAR模型中圖分類號:F124文獻標識碼
2、:A文章編號:1005913X(2016)05007402一、引言PMI指數(PurchasingManagersIndex)的中文含義為采購經理指數,PMI指數50是榮枯分水線。對于政府部門、金融機構、投資公司和企業(yè),PMI指數體系在經濟預測和商業(yè)分析方面都有重要的意義。至2013年六月,已有二十多個國家建立了PMI體系,有關機構已開始建立全球指數和歐元區(qū)指數,PMI指數及其商業(yè)報告已成為世界經濟運行活動的重要評價指標和世界經濟變化的
3、晴雨表。本文通過引入消費者價格指數(CPI)、生產者價格指數(PPI)、消費者信心指數(CCI)和GDP累計增長率研究其與制造業(yè)PMI的關系。目前對于CPI、PPI、CCI、GDP和PPI多集中于某一變量的單獨分析,缺乏綜合指標的分析。李躍輝,彭嘉瑩在基于VARVEC模型的物價指數3故稱為EngleGranger檢驗。其做法是先對要作協整檢驗的變量進行OLS回歸,得殘差序列,對殘差序列進行單位根檢驗,計算DF或ADF統(tǒng)計量值。DF統(tǒng)計量
4、對應EG檢驗,ADF統(tǒng)計量對應AEG檢驗。EG或AEG檢驗的統(tǒng)計量及計算方法與單位根檢驗完全相同,所不同的只是臨界值不同。EG或AEG的臨界值如下:其中,n表示變量個數。若DF(ADF)值臨界值,則要檢驗的變量之間不存在協整關系。(三)向量自回歸模型(VAR模型)1.VAR模型VAR是基于數據的統(tǒng)計性質建立模型,該模型把系統(tǒng)中每一個內生變量作為系統(tǒng)中所有內生變量的滯后值的函數來構造模型,從而將單變量自回歸模型推廣到由多元時間序列變量組成
5、的“向量”自回歸模型。最一般的含有g個變量滯后k期的VAR模型表示如下:其中,Xt為g1階時間序列列向量,α為g1階常數項列向量,φj均為gg階參數矩陣,Ut是g1階隨機誤差列向量。VAR模型中的變量應當是平穩(wěn)的。VAR模型中的參數不好直接解釋,主要用脈沖響應函數來解釋變量間的作用。2.脈沖響應函數脈沖響應函數方法分析的是VAR模型中的一個內生變量的沖擊(即一個誤差項發(fā)生變化)給其它內生變量帶來的影響。時間序列模型來分析影響關系的一種思
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