城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新風(fēng)險管理研究.pdf

1、隨著城市商業(yè)銀行業(yè)務(wù)種類的復(fù)雜化和多樣化，及其業(yè)務(wù)之間的交叉性，其所面臨風(fēng)險不僅僅是單一方面的風(fēng)險，而是轉(zhuǎn)變?yōu)榧庞?、市場、操作等風(fēng)險維度一體的整體風(fēng)險管理。
　　 本文按照風(fēng)險管理的理論對城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的風(fēng)險進(jìn)行識別、分析和度量，主要研究城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新過程中面臨的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險三個維度的整體風(fēng)險管理，研究的是不同類型、不同業(yè)務(wù)、不同維度風(fēng)險的整體。本文首先對各種單一風(fēng)險因素進(jìn)行識別，然后通過運(yùn)用風(fēng)險價

2、值、壓力測試及風(fēng)險博弈模型對各單一維度風(fēng)險進(jìn)行分析研究，提出基于Copula函數(shù)的城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新整體風(fēng)險度量模型，通過將隨機(jī)變量的邊緣分布以及它們之間的相關(guān)結(jié)構(gòu)分開來進(jìn)行研究，更好地闡述變量之間非對稱、非線性及其尾部相關(guān)性的關(guān)系，最后對某商業(yè)銀行的整體風(fēng)險相關(guān)性進(jìn)行了實例分析。
　　 本文的研究對構(gòu)建我國城市商業(yè)銀行金融創(chuàng)新整體風(fēng)險管理體系，探索符合我國金融市場環(huán)境的金融創(chuàng)新模式，促進(jìn)我國金融市場的蓬勃發(fā)展，具有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略