基于金融創(chuàng)新的商業(yè)銀行利率風險管理研究.pdf

1、隨著利率市場化改革進程的加快，利率調整越來越頻繁。利率變動的不確定性，給商業(yè)銀行的風險管理帶來了前所未有的困難，利率風險對商業(yè)銀行的安全經(jīng)營構成了巨大威脅，利率風險管理已成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容。通過對商業(yè)銀行利率風險管理現(xiàn)狀的分析，論文綜合運用系統(tǒng)科學、管理學、金融工程學、投資學、統(tǒng)計分析等多門學科前沿知識，從金融創(chuàng)新角度構建了商業(yè)銀行利率風險的全面管理機制，旨在為商業(yè)銀行的利率風險管理與科學決策提供一定的理論指導。 以

2、利率風險管理為核心，論文從金融創(chuàng)新的角度對商業(yè)銀行利率風險管理展開了深入的探究。在文章結構安排上，第一章導論部分，探討了商業(yè)銀行利率風險管理的國內(nèi)外研究狀況以及研究理論存在的問題與不足。第二章重點分析了商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的利率敏感性特點，洞察了金融創(chuàng)新與利率風險的內(nèi)在邏輯聯(lián)系，提出了解決商業(yè)銀行利率風險管理問題的戰(zhàn)略抉擇，即金融創(chuàng)新是解決商業(yè)銀行利率風險管理問題的必然選擇，商業(yè)銀行利率風險管理的根本出路在于金融創(chuàng)新。第三章系統(tǒng)研究了商業(yè)

3、銀行利率風險的全面管理機制，即分別從體制、技術、工具和市場四個方面探析了商業(yè)銀行利率風險管理的金融創(chuàng)新路徑，并給出利率風險管理的具體策略。進一步分析指出：金融體制創(chuàng)新是解決商業(yè)銀行利率風險管理問題的戰(zhàn)略舉措；金融技術創(chuàng)新是豐富商業(yè)銀行利率風險管理方法的主要手段；金融工具創(chuàng)新是完善商業(yè)銀行利率風險管理措施的根本原則；金融市場創(chuàng)新是推進商業(yè)銀行利率風險管理發(fā)展的重要動力。這一章是論文的核心，通過實證的方法分析了金融創(chuàng)新對商業(yè)銀行利率風險管理

4、的創(chuàng)值作用，并類比了缺口管理、久期技術、久期缺口管理以及VaR方法的特點。第四章采用因子分析的方法從金融創(chuàng)新的角度系統(tǒng)評價了我國商業(yè)銀行利率風險管理的實際水平，在對評價結果進行全面分析的基礎上提出了我國商業(yè)銀行利率風險管理的發(fā)展策略和建議。 本文的創(chuàng)新點包括：一是從體制、技術、工具和市場等四個方面提出了商業(yè)銀行利率風險的全面管理機制；二是基于創(chuàng)值策略探索了商業(yè)銀行利率風險管理的金融創(chuàng)新路徑：三是建立商業(yè)銀行利率風險管理的評價指標