金融衍生品交易系統(tǒng)的設計.pdf

1、股指期貨從2010年4月16日起正式掛牌交易，標志著中國進入了金融期貨時代。機構投資者如何來使用股指期貨這一衍生品工具進行套期保值和套利的需求迅速增長。目前國內的衍生品交易基本都圍繞股指期貨展開，如何滿足客戶對股指期貨的交易需求變成了一個熱點問題。
　　構建一個衍生品交易系統(tǒng)有幾個難點需要克服:傳統(tǒng)的交易系統(tǒng)分析功能太簡單無法滿足衍生品交易的需求;系統(tǒng)需要保證多市場的低延時交易;對持倉的組合管理和分析提供很好的支持;系統(tǒng)有足夠的擴

2、展性來支持未來推出的衍生品。
　　論文根據(jù)中國股指期貨交易的規(guī)則，對構建一個滿足大型金融機構衍生品交易需要的平臺進行了研究，根據(jù)客戶反饋的需求和國外同類軟件的深入分析，設計和實現(xiàn)了一個整體解決方案。本論文的工作和貢獻如下:
　　1.首先介紹了國內外金融市場衍生品的發(fā)展歷史，以及對國內外相關衍生品交易系統(tǒng)解決方案的研究分析，同時介紹了股指期貨相關的套利和套保的背景知識。
　　2.基于對股指期貨業(yè)務需求的分析和理解，提供了

3、一個滿足金融機構使用的衍生品交易系統(tǒng)解決方案。然后對解決方案進行了闡述和說明，并構建一個系統(tǒng)邏輯架構。
　　3.對系統(tǒng)的邏輯架構進行細化和分解，明確了系統(tǒng)各個組件的功能和職責。根據(jù)實際的生產環(huán)境對系統(tǒng)組件要實現(xiàn)的功能進行分析和概要設計;然后對應用服務器、客戶端、行情服務系統(tǒng)、交易接口等重要的核心組件進行了深入的詳細設計，并就各個組件的實現(xiàn)細節(jié)進行了討論，給出了一些示例代碼;然后對系統(tǒng)的部署情況進行了規(guī)劃。
　　論文最后對解決