證券投資組合與經(jīng)濟統(tǒng)計優(yōu)化模型.pdf

1、安徽大學(xué)碩士學(xué)位論文證券投資組合與經(jīng)濟統(tǒng)計優(yōu)化模型姓名：李世偉申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：統(tǒng)計與概率指導(dǎo)教師：李正龍2003.4.29證券綴合蔽資試乏攘霆。囂矮上述掰個模型，投資豢藏爵疆在l：考恣交荔贊擐熬篝、／況下翻。對是否允鴰：賣空確定穩(wěn)已豹最優(yōu)投資玩飼，以獲褥綴瀟意黝投資效糶。羅≠本文第三章建立了考慮交易贊爝的證券綴合段資優(yōu)他模挺。懿似第二拳，本港l嗣祥是藏兔誨賣空耬不允誨爽空兩轉(zhuǎn)滂強分蘧節(jié)遴囂討論。繁一節(jié)建立了允許賣空縶髓：下考慮交

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