金融企業(yè)內(nèi)部風險管理方法研究.pdf

1、該文研究的第一個問題是金融企業(yè)應該如何建立一個識別、測定、管理和監(jiān)控風險的內(nèi)部框架.金融企業(yè)首先應該健全風險管理的組織結(jié)構(gòu)、風險策略和風險管理過程,開發(fā)和完善企業(yè)管理信息系統(tǒng),為風險管理模型的應用準備充分精確的數(shù)據(jù).該文研究的第二個問題是金融企業(yè)應該如何逐步選擇、開發(fā)和建立企業(yè)內(nèi)部風險管理模型.企業(yè)應該根據(jù)不同的業(yè)務特性采用不同的風險模型,同樣的風險模型可以采用不同的參數(shù)和分析方法.金融企業(yè)一般采用聚合模型直接地推斷小型業(yè)務的總風險,采

2、用結(jié)構(gòu)化模型分別測定大、中型業(yè)務的市場風險、信用風險和操作風險.該文分析的第三個問題是從資產(chǎn)價值相關性估計信用質(zhì)量相關性的方法,這種方法是基于比較容易得到的資產(chǎn)價格數(shù)據(jù),從而提高了分析的實用性.該文研究的第四個問題是信用風險資本體制的改革.該文研究的第五個問題是提出一種基于經(jīng)濟資本、業(yè)務發(fā)展的預測和政策許可的資本決策方法.論文的主要創(chuàng)新包括:1、根據(jù)多年的實踐,提出金融企業(yè)內(nèi)部風險管理框架.2、從提高精度和實用性角度分析如何運用風險管理