基于不對稱信息的中國證券市場參與者行為研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、論文的主要工作如下:①針對現(xiàn)有的交易策略模型把交易者簡單地分為知情交易者和不知情交易者兩類,不能夠很好符合證券市場,特別是中國證券市場真實情況這一缺陷,把Kyle模型從單期拓展為二期,增加考慮了不完全知情交易者,從而建立了一個新的交易者交易策略模型.②從訂單分布假設(shè)出發(fā),構(gòu)建了一個莊家和散戶這兩類證券市場參與者在信息封閉式集合競價中的交易意愿和訂單策略模型.③從統(tǒng)計概率角度對異常波動進行了科學(xué)定義,并給出了異常波動的時間序列識別方法和橫

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