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1、該文根據(jù)市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)中有關(guān)知情交易的理論,構(gòu)造了一個(gè)基于中國(guó)證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的知情交易模型.模型分析了市場(chǎng)存在唯一一個(gè)知情者的情況下,非知情者和知情者最優(yōu)交易行為及其均衡.文章在得到均衡解的基礎(chǔ)上,導(dǎo)出了一些有關(guān)市場(chǎng)特征和屬性的推論,推論表明;在一個(gè)信息非對(duì)稱的市場(chǎng)環(huán)境里,與信息對(duì)稱的市場(chǎng)相比,流動(dòng)性較低,價(jià)格波動(dòng)性較高,市場(chǎng)換手率較高,市場(chǎng)效率因知情交易的存在有可能得到提高等.這些推論與具有顯著非對(duì)稱信息結(jié)構(gòu)的中國(guó)證券市場(chǎng)的四大基本屬
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