基于可拓檢測技術(shù)的股市風(fēng)險評估系統(tǒng).pdf

1、近5年的大熊市結(jié)束了，在上證指數(shù)重上千三踏入千四的時候，投資股票重新成為現(xiàn)代人生活中的一個重要組成部分，股票投資已成為社會公眾談?wù)摰闹行闹?，而股市的健康發(fā)展和繁榮也成為管理者和投資者關(guān)心和研究的重點。股票投資的收益與風(fēng)險往往是成正比的，即投資收益越高，可能冒的風(fēng)險越大。因此，股市風(fēng)險評估方法的研究具有極其重要的應(yīng)用價值和理論意義。但是影響股票價格的復(fù)雜性外部因素的多變性決定了這項任務(wù)的艱巨性，而傳統(tǒng)的預(yù)測工具已不能滿足這種需要。

2、 本文在深入研究可拓檢測方法和股價預(yù)測方法的基礎(chǔ)上，提出了建立股票物元模型并用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)物元轉(zhuǎn)換的方法。股票市場是一個極其復(fù)雜的非線性動力學(xué)系統(tǒng)，而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有很強(qiáng)的非線性逼近能力和自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)等特性，本文的數(shù)據(jù)說明，結(jié)合可拓學(xué)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對股市建模可以取得比較不錯的短期風(fēng)險評估效果。 針對傳統(tǒng)的股票預(yù)測系統(tǒng)以趨勢預(yù)測正確率為評價標(biāo)準(zhǔn)的不足，本文采用可拓檢測技術(shù)的可信度作為評估值與實際值之間的評價標(biāo)準(zhǔn)，在數(shù)據(jù)選取方面，選取了