隨機前沿方法及其在商業(yè)銀行效率度量中的應用.pdf

1、本文介紹了一種具有代表性的效率度量的參數(shù)方法——隨機前沿方法(SFA)。全文主要分為兩個部分，第一部分為理論部分，第二部分為實證部分。 理論部分系統(tǒng)地總結了SFA中的截面數(shù)據(jù)模型、面板數(shù)據(jù)模型和成本效率模型，并給出了參數(shù)的估計、技術效率表達式的推導和模型的檢驗。將無效率項的四種分布——半正態(tài)分布、截斷正態(tài)分布、指數(shù)分布和伽瑪分布整合為統(tǒng)一分布模型，結合實證的分析發(fā)現(xiàn)不同的分布對效率度量的結果不會產(chǎn)生重要的影響，這是本文的一個重要

2、結論。同時還討論了生產(chǎn)函數(shù)形式對效率度量的影響，分別就C-D生產(chǎn)函數(shù)和超越對數(shù)生產(chǎn)函數(shù)兩種形式，采用截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)模型進行了研究，結果發(fā)現(xiàn)不同的函數(shù)形式對效率度量的值會有所不同，但對效率的排名并未產(chǎn)生顯著差異。 在實證部分中，使用SFA方法分別對13家商業(yè)銀行的北京分行的效率進行了測算，根據(jù)計算的結果，發(fā)現(xiàn)北京市的商業(yè)銀行的運營確實存在無效率的情況，并且商業(yè)銀行的效率并未隨時間的變化而發(fā)生明顯改變。各銀行間的效率也存在顯著的