商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型及其在中國(guó)的應(yīng)用.pdf

1、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)主要來(lái)自于存貸款利差，信貸風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要的金融風(fēng)險(xiǎn)，而我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范與管理手段卻比較陳舊、單一，還基本上局限于專家分析和單變量財(cái)務(wù)比率分析等一些傳統(tǒng)的方法，這些定性分析已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足金融領(lǐng)域的變化對(duì)銀行業(yè)發(fā)展提出的要求。此外，2006年底，我國(guó)銀行業(yè)將全面對(duì)外開放，有關(guān)金融自由化的條款將使我國(guó)商業(yè)銀行面臨來(lái)自國(guó)外同行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。由于國(guó)外銀行界已經(jīng)采用新的技術(shù)來(lái)度量和管理信貸風(fēng)險(xiǎn)，因此我國(guó)的銀

2、行界必須在學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)的、科學(xué)的管理方法的同時(shí)，結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況，建立適合我國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系，只有這樣才能在與國(guó)外同行的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中立于不敗之地。同時(shí)，《新資本協(xié)議》也傾向于要求銀行使用內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量。而本文研究的主旨就在于通過(guò)分析和比較現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，試圖找出適合我國(guó)實(shí)際的信用風(fēng)險(xiǎn)模型，以提高我國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 首先，本文從闡述商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的基本情況出發(fā)，詳細(xì)介紹了信貸

3、風(fēng)險(xiǎn)的涵義、產(chǎn)生原因及危害性等方面；接著，本文在對(duì)古典信貸風(fēng)險(xiǎn)度量方法及其局限性，以及對(duì)多種現(xiàn)代信貸風(fēng)險(xiǎn)量化模型進(jìn)行比較分析的基礎(chǔ)上，得出現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)用CreditMetrics模型度量信貸風(fēng)險(xiǎn)是可行的；然后，本文通過(guò)一個(gè)具體實(shí)例，詳細(xì)介紹了商業(yè)銀行運(yùn)用CreditMetrics模型進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的步驟，并且在結(jié)合中國(guó)實(shí)際的基礎(chǔ)上對(duì)CreditMetrics模型的具體因素如信用轉(zhuǎn)移矩陣和貼現(xiàn)率的計(jì)算等方面進(jìn)行了修正；最后，本文