銀行內部評級的數(shù)據(jù)挖掘技術應用.pdf

1、隨著金融市場的全球化和金融產品的復雜多樣化發(fā)展，銀行的經營管理正面臨著一個全新的風險環(huán)境。而信用風險一貫是世界銀行業(yè)普遍存在和關注的風險，也往往是引起銀行倒閉事件發(fā)生的主要原因。因此，巴塞爾委員會于2004年6月正式公布了巴塞爾新資本協(xié)議。在新資本協(xié)議中，巴塞爾委員會充分肯定了內部評級法在風險管理和資本監(jiān)管中的重要作用，并鼓勵有條件的銀行建立和開發(fā)內部評級模型及相關的計算機系統(tǒng)。 數(shù)據(jù)挖掘是從大量的數(shù)據(jù)中，抽取出潛在的、有價值的

2、知識、模型或規(guī)則的過程。它具體包括對數(shù)據(jù)的預處理、分類預測、聚類分析、關聯(lián)關系挖掘等。隨著對海量數(shù)據(jù)搜索的需求不斷增大和強大的多處理器計算機快速發(fā)展，國內外專家學者紛紛將目光投向了對這一熱點技術的研究，先后提出了大量的行之有效的算法。在眾多改進的挖掘方法不斷涌現(xiàn)的過程中，數(shù)據(jù)挖掘的效率與質量得到不斷的提高。因此，它也受到愈來愈多的關注。人們紛紛嘗試著將其應用到不同的領域，以提高該領域的數(shù)據(jù)管理及信息的提取利用能力。 實施內部評級

3、法，并將其結合數(shù)據(jù)挖掘等先進的分析技術，可從大量的歷史數(shù)據(jù)中提取有用的信息和知識，從而為風險決策的制定提供支持。這應是進一步提高銀行風險監(jiān)管的效率與準確性，使其實現(xiàn)飛速發(fā)展的重要渠道，也只有這樣銀行才能經受得住國際市場的考驗。本文對數(shù)據(jù)挖掘在基于新《巴塞爾協(xié)議》的內部評級系統(tǒng)中的應用進行了探討，主要完成了以下工作： 1．了解基于《新巴塞爾資本協(xié)議》的內部評級法及其實施策略；掌握使用內部評級核心技術的方法和步驟。并在此基礎上，對多