中國商業(yè)銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)研究.pdf

1、內(nèi)部評級系統(tǒng)在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理、風(fēng)險定價等一系列過程中有著重要的應(yīng)用，隨著新巴塞爾資本協(xié)議的發(fā)表，內(nèi)部評級系統(tǒng)已經(jīng)成為國際銀行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)之一，因此當(dāng)前研究內(nèi)部評級系統(tǒng)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 本報告從內(nèi)部評級系統(tǒng)外部監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、評級方法以及驗(yàn)證方法三個方面對我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)進(jìn)行了研究，其中：外部監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為建設(shè)內(nèi)部評級系統(tǒng)指明了方向；評級方法是建設(shè)內(nèi)部評級系統(tǒng)的技術(shù)核心；而驗(yàn)證方法則為評估所建設(shè)內(nèi)部評級系統(tǒng)有效性提供了技術(shù)

2、支持。各部分的研究特色如下： 在外部監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)方面，本報告的特色體現(xiàn)在：在新巴塞爾資本協(xié)議框架下，對內(nèi)部評級系統(tǒng)的外部監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，并結(jié)合我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)的現(xiàn)狀進(jìn)行了差異分析，進(jìn)而指出了建立和完善內(nèi)部評級系統(tǒng)的工作方向。 在評級方法方面，本報告的特色體現(xiàn)在：分公司和個人信貸兩種資產(chǎn)類別來探討內(nèi)部評級方法的構(gòu)建。具體來說，在公司信貸中又分債務(wù)人評級和債項(xiàng)評級兩個維度，一方面通過對目前國際銀行業(yè)廣泛使用的幾種

3、評級模型進(jìn)行比較研究，構(gòu)建了我國商業(yè)銀行應(yīng)選用的內(nèi)部評級模型，另一方面對我國商業(yè)銀行目前使用的貸款五級分類進(jìn)行了細(xì)化研究，不僅設(shè)計了貸款五級分類的細(xì)化框架，而且還具體提出了兩種可行的貸款細(xì)化分類方法；在個人信貸部分，本報告在構(gòu)建產(chǎn)品水平下信用評分模型整體分析框架的基礎(chǔ)上，將該框架具體應(yīng)用于個人住房貸款產(chǎn)品，構(gòu)建了一個由評分卡模型和Logistic回歸模型所構(gòu)成的個人住房貸款信用評分混合模型。 在驗(yàn)證方法方面，本報告的特色主要體現(xiàn)