信用評(píng)分模型在我國(guó)小企業(yè)貸款中的應(yīng)用.pdf

1、目前各種所有制和組織形式的小企業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。但長(zhǎng)期以來(lái)，小企業(yè)融資難、貸款難、結(jié)算難等金融服務(wù)滯后問(wèn)題嚴(yán)重制約了小企業(yè)的發(fā)展。導(dǎo)致貸款難的主要因素是銀行對(duì)小企業(yè)的信用疑慮使其謹(jǐn)慎放貸，因此解決小企業(yè)貸款難問(wèn)題關(guān)鍵是做好信用評(píng)估。本文比較了幾種信用評(píng)級(jí)方法的適用性，試圖將信用評(píng)分法用于小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并基于Logistic回歸建立信用評(píng)分模型進(jìn)行實(shí)證分析，這對(duì)解決我國(guó)小企業(yè)貸款難問(wèn)題具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。

2、 第一部分從小企業(yè)自身、金融市場(chǎng)兩個(gè)方面分析了小企業(yè)融資難的原因，指出解決該問(wèn)題的關(guān)鍵是對(duì)小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)有效的評(píng)估。 第二部分按信用評(píng)級(jí)方法發(fā)展演進(jìn)順序，對(duì)專家判斷法、信用評(píng)分法和現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型的原理、適用性和優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)要的比較分析，得出信用評(píng)分法適合用于我國(guó)小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 第三部分首先基于美國(guó)廣泛應(yīng)用小企業(yè)信用評(píng)分法的現(xiàn)實(shí)，分析其成功的原因和條件。小企業(yè)業(yè)主信用評(píng)分法能夠在美國(guó)銀行業(yè)廣泛而深入的應(yīng)用，是由

3、美國(guó)成熟的消費(fèi)信貸信用評(píng)分技術(shù)，完善的信用征信機(jī)制、發(fā)達(dá)的信息化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和激增的小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)量等原因共同促成的。然后從監(jiān)管層、銀行和社會(huì)征信制度的角度，對(duì)我國(guó)現(xiàn)階段建立小企業(yè)信用評(píng)分模型的可行性進(jìn)行分析。 第四部分引入主成分分析法進(jìn)行信用評(píng)分模型的指標(biāo)選取，并基于Logistic回歸建立適合我國(guó)小企業(yè)信貸的信用評(píng)分模型，最后用期望一預(yù)測(cè)表進(jìn)行模型預(yù)測(cè)能力的分析。 第五部分總結(jié)信用評(píng)分模型的局限性，并指出實(shí)際應(yīng)用中需要注