商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)分析及管理研究.pdf

1、不論是在發(fā)達(dá)國家還是在發(fā)展中國家，中小企業(yè)都是一國經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在吸收就業(yè)、穩(wěn)定社會、活躍經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮著重要作用。然而，中小企業(yè)在發(fā)展過程中遇到的最大問題就是資金不足，這一點(diǎn)在我國尤為突出。為解決中小企業(yè)融資難問題，國家先后出臺政策鼓勵(lì)和號召商業(yè)銀行向中小企業(yè)提供信貸支持。一方面，商業(yè)銀行為支持國家政策和響應(yīng)號召，另一方面，隨著利率市場化進(jìn)程的加快，商業(yè)銀行本身存在拓展業(yè)務(wù)、增加利潤來源的需求。為此，國內(nèi)各大商業(yè)銀行近年來都逐漸

2、加大了對中小企業(yè)信貸投放的力度。不過，對中小企業(yè)的放貸，為商業(yè)銀行帶來收益的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也隨之而至，也即存在著中小企業(yè)到期無法償還或不愿償還貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)。如何對貸款的中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析以及如何管理這種信用風(fēng)險(xiǎn)，是商業(yè)銀行在實(shí)踐中面臨的一大問題。 本文的研究采用了理論探討與實(shí)例演示相結(jié)合、定性分析與實(shí)證分析相支撐的方法。理論探討主要是從理論上把握和分析中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、成因、評估體系以及商業(yè)銀行管理這種信用風(fēng)險(xiǎn)的信

3、用衍生工具法；實(shí)際演示則是結(jié)合一個(gè)虛擬的例子，介紹商業(yè)銀行利用信用衍生工具來管理中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的步驟和方法。定性分析主要是在分析中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，從定性角度分析和評價(jià)中小企業(yè)；而實(shí)證分析則是選取了50個(gè)樣本中小企業(yè)，統(tǒng)計(jì)和計(jì)算這些樣本企業(yè)的各個(gè)指標(biāo)數(shù)值，并通過logistic違約判別模型來定量地考察它們的貸款違約情況。全文共分五章，從它們的邏輯關(guān)系來看可以分為四部分： 第一部分為第一章，是本文的導(dǎo)言部分，主要闡述本論文的

4、研究背景、研究目的和意義、研究方法與論文框架、創(chuàng)新之處以及文獻(xiàn)綜述，它起著綱領(lǐng)性的作用。 第二部分包括第二章和第三章，主要論述商業(yè)銀行如何對中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析。首先對商業(yè)銀行的中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性分析：包括對信用風(fēng)險(xiǎn)作一個(gè)一般性的簡述，然后描述和分析了中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、特點(diǎn)以及成因，并提出了一個(gè)中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估思路，之后償試建立一個(gè)中小企業(yè)信用評價(jià)體系。第三章為實(shí)證分析部分：從Logistic回歸模型的原理開

5、始，逐漸引入中小企業(yè)樣本及數(shù)據(jù)，運(yùn)用SPSS軟件進(jìn)行實(shí)證研究，并對Logistic模型預(yù)測能力進(jìn)行檢驗(yàn)。 第三部分為第四章，介紹如何利用信用衍生工具來幫助商業(yè)銀行管理中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。先對信用衍生工具作一個(gè)總括性的敘述，接著闡述信用違約互換的原理，之后著重論述了如何利用信用違約互換來管理信用風(fēng)險(xiǎn)，包括這種管理的步驟。最后通過一個(gè)虛擬的例子來演示整個(gè)過程，并對這一中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法進(jìn)行評價(jià)。 第四部分是本文的總結(jié)部分