泉州銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險評估方法研究.pdf

1、一個國家不管是發(fā)達(dá)還是不發(fā)達(dá)，中小企業(yè)都在一個國家的經(jīng)濟發(fā)展中扮演著重要的角色，尤其在吸收人員就業(yè)、穩(wěn)定社會動蕩、帶動地方經(jīng)濟等方面的作用更是顯著。然而，在中小企業(yè)的發(fā)展過程中，經(jīng)常會出現(xiàn)阻礙其發(fā)展的一個重大問題就是資金短缺的問題，中國的中小企業(yè)這種現(xiàn)象更是明顯。國家和政府為了緩解中小企業(yè)資金短缺的問題，不斷地出臺各種政策來號召各大商業(yè)銀行或者其他金融機構(gòu)提供貸款給那些資金短缺的中小企業(yè)。各大商業(yè)銀行為了自身的業(yè)務(wù)逐漸拓展，也為了相應(yīng)國

2、家的種種號召，因此它們在不斷地加大對那些資金短缺的中小企業(yè)貸款投放的力度。雖然那些商業(yè)銀行加大對中小企業(yè)的貸款投放的力度，一定程度上，可以為自身帶來相應(yīng)的利益，但是也要承擔(dān)中小企業(yè)違約而帶來的風(fēng)險。如何對那些有過貸款的中小企業(yè)進(jìn)行貸款信用風(fēng)險評估和預(yù)測，是各大商業(yè)銀行所要面臨的一大難題。泉州銀行作為國內(nèi)商業(yè)銀行重要的一員，泉州銀行中小企業(yè)貸款風(fēng)險的評估或者預(yù)測也是至關(guān)重要。
　　本文首先回顧了貸款信用風(fēng)險方面的相關(guān)文獻(xiàn)，對中小企業(yè)

3、的內(nèi)涵、基本特征以及作用進(jìn)行了闡述，對中小企業(yè)融資狀況進(jìn)行了深入分析，在此基礎(chǔ)上交代了中小企業(yè)信貸風(fēng)險的來源，然后結(jié)合具體案例分析了泉州銀行中小企業(yè)的信貸業(yè)務(wù)現(xiàn)狀以及泉州銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險來源的成因，對貸款信用風(fēng)險評估的方法進(jìn)行闡述、篩選，最后選擇了因子分析法和二元LOGISTIC回歸模型作為本文的研究方法。本文選取了泉州銀行申請貸款的中小企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)樣本。為了讓模型和現(xiàn)實問題之間的匹配度更高，首先運用因子分析法，對選取的

4、15個指標(biāo)進(jìn)行降維，最后提取了5個主因子，即償債能力、盈利能力、發(fā)展能力、運營能力和流動性因子。在此基礎(chǔ)上，本文選擇了Z值作為中小企業(yè)是否違約的標(biāo)準(zhǔn)，Z值大于2.675時，企業(yè)違約概率較??；Z值小于2.675時，企業(yè)違約可能性較大。以二分變量為因變量，以上面所提取的5個主因子為自變量，構(gòu)建中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險評價的二元 LOGISTIC預(yù)測模型。預(yù)測結(jié)果發(fā)現(xiàn)，以0.500進(jìn)行切割，預(yù)測模型對于高違約風(fēng)險的樣本中小企業(yè)預(yù)測準(zhǔn)確率分別達(dá)到6