地方性商業(yè)銀行利率風險管理現(xiàn)狀及對策分析【文獻綜述】

1、<p><b>　　畢業(yè)論文文獻綜述</b></p><p><b>　　經(jīng)濟學</b></p><p>　　地方性商業(yè)銀行利率風險管理現(xiàn)狀及對策分析</p><p><b>　　國內(nèi)外研究現(xiàn)狀：</b></p><p>　　國內(nèi)對于商業(yè)銀行利率風險管理從90年代中期

2、開始，國內(nèi)學者開始了對銀行利率風險測量的研究，研究主要集中于缺口和持續(xù)期分析兩種方法。</p><p>　　姜瑤英(1995)在其文章《利率風險管理的現(xiàn)值期間分析》中將持續(xù)期概念引入國內(nèi)的資產(chǎn)負債管理。</p><p>　　曹江波 (1995)在《存續(xù)期分析在商業(yè)銀行利率風險管理中的應用》一文中提出了存續(xù)期的完整定義。在對存續(xù)期的深入分析中，他還指出了存續(xù)期分析存在的缺陷:1、存續(xù)期分析需

3、要銀行信息系統(tǒng)提供大量的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，且計算復雜，管理“巴塞爾銀行監(jiān)管委員會原稱銀行法規(guī)與監(jiān)管事務委員會，成立于1974年。各國的代表機構(gòu)一般為中央銀行。</p><p>　　黃金老(2001)指出我國商業(yè)銀行在利率市場化進程中不僅面臨一般意義上的四大利率風險，而且還面臨著難以適應利率市場化這一特定歷史階段的利率風險，并指出利率市場化后利率顯著升高在我國可能性不大，金融機構(gòu)和金融監(jiān)管部門無法適應不規(guī)則波動的利率環(huán)

4、境是主要階段性風險。</p><p>　　孔繁利(2006)系統(tǒng)地介紹了利用極值理論 (EVT)和cula度量金融市場風險的問題，圍繞風險價值(、恤R)度量金融市場的風險，依賴EVT和cula理論給出了不同的風險度量模型，通過大量的實證分析與模型檢驗，進一步評估了風險度量模型的有效性。</p><p><b>　　研究主要成果：</b></p><

5、p>　　在李穎慧的《商業(yè)銀行利率風險及防范》中提出了相對于現(xiàn)今商業(yè)銀行利率風險管理的辦法。通過對于現(xiàn)今社會發(fā)展，經(jīng)濟發(fā)展的成因總結(jié)出了銀行利率風險管理以下這幾方面的的應對措施，概括起來有：1、利率敏感性缺口管理 2、持續(xù)期缺口管理 3、利用衍生工具弱化利率風險 4、完善利率管理的外部環(huán)境 5、運用金融衍生工具進行利率風險管理。</p><p>　　畢鵬在《我國商業(yè)銀行利率風險的現(xiàn)狀及其對策中》分析了銀行利率

6、風險的成因，主要原因有三個：一是政策性因素對商業(yè)銀行利率風險影響權(quán)重較大。二是受社會信用環(huán)境及國家誠信制度不完善的影響，部分具有壟斷性質(zhì)的國有企業(yè)成為眾多商業(yè)銀行競爭的焦點，這些企業(yè)常以下浮10％的優(yōu)惠利率作為dddtt融資的附加條件，給銀行收益帶來較大負面影響。三是存貸款業(yè)務占商業(yè)銀行總資產(chǎn)權(quán)重較大。</p><p>　　高輝在《國內(nèi)商業(yè)銀行利率風險管理的方法及機制》中提出了要通過科學地預測科學走勢規(guī)避利率風險

7、，雖然準確預測未來利率走勢，包裹利率變動的方向和利率變動的幅度，在現(xiàn)實經(jīng)濟做起來比較難，但是配合進攻型管理和防御型管理，可以降低風險利率管理的成本提高管理效率。還提出了合體定價貸款利率規(guī)避利率風險，用市場滲透定價法、預期盈利定價法及邊際成本定價法。</p><p><b>　　發(fā)展趨勢：</b></p><p>　　隨著經(jīng)濟體制的不斷發(fā)展，市場利率化的不斷改進，加強銀

8、行利率風險管理刻不容緩。隨著全球經(jīng)濟一體化，中國益加頻繁到國際金融市場進行融資和貿(mào)易，而國際金融市場的利率水平波動幅度大，必須進行利率風險控制與管理，以提高中國信用等級和降低籌資成本。商業(yè)銀行必須要加強銀行利率風險的管理，未來必須從五方面告訴發(fā)展：一、強化風險意識。二、建立和完善操作風險管理體系。三、優(yōu)化管理工具。四、完善內(nèi)控機制建設，提高外部監(jiān)督水平。五、加強風險培訓提高員工素質(zhì)。還要合理運用利率敏感性缺口管理、持續(xù)期缺口管理和利用利

9、率衍生工具套期保值。市場利率化的不斷發(fā)展不斷健全，對銀行利率風險產(chǎn)生很大影響。地方性商業(yè)銀行在未來發(fā)展中要想取得理想的效益，筆者綜合所參考的文獻對未來商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢提出以下四個觀點：一、建立科學的利率風險防范、決策和內(nèi)控機制。二、樹立成本控制意識，加強資產(chǎn)負債管理三、大力發(fā)展中間業(yè)務和表外業(yè)務，開辟收入渠道。四、積極引進和培育人才，重視基礎(chǔ)研究，推進金融創(chuàng)新。</p><p><b>　　商業(yè)銀行存

10、在問題：</b></p><p>　　從所參考的文獻來看，關(guān)于銀行利率風險的研究已經(jīng)產(chǎn)生了一些具有代表性的觀點。但是普遍來說國內(nèi)的研究相較于國外有一些滯后，研究比較零散，主要集中于銀行利率風險的原因、影響及其對策的定性分析，并且主要停留在結(jié)合一些具體案例進行理論分析，尚未發(fā)現(xiàn)有對利率風險從理論到實證分析的系統(tǒng)研究。筆者多方參閱文獻，搜集資料，發(fā)現(xiàn)所參考的文獻基本都沒有明確提出未來商業(yè)銀行的發(fā)展方向，路

11、線不明確，沒有從實際根本出發(fā)。只是籠統(tǒng)的在理論上分析了我國商業(yè)銀行風險利率管理的相印措施。對于目前風險利率所提出的辦法沒有從理論上升為實證分析，沒有根據(jù)整體中國經(jīng)濟發(fā)展的方向，沒有在市場利率化變動的情況下提出商業(yè)銀行風險利率管理的策略。</p><p><b>　　參考文獻</b></p><p>　　[1]王蕊，趙麗君. 西方商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展經(jīng)驗及其對我國的借

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