VaR在我國金融控股公司市場風險管理中的應(yīng)用研究.pdf

1、金融業(yè)是個充滿風險的行業(yè)。隨著去年光大金融控股集團獲批成立，標志著我國金融業(yè)從分業(yè)經(jīng)營加快向混業(yè)經(jīng)營發(fā)展。同時，金融混業(yè)經(jīng)營也使金融控股公司面臨更大的市場風險。因此，市場風險管理也越來越成為我國金融控股公司經(jīng)營管理的重要內(nèi)容。我國金融控股公司在風險管理方面雖取得了長足的進展，但跟發(fā)達國家相比，無論是風險管理體系還是風險管理的方法和技術(shù)，都存在著很大的差距。引進和學習發(fā)達國家金融控股公司先進的市場風險管理經(jīng)驗和技術(shù)，有助于提高我國金融控股

2、公司的市場風險評估與測量，更好地防范市場風險。
　　本文的主題是在我國金融控股公司市場風險管理中嘗試運用VaR方法來量化市場風險。本文運用比較分析方法，比較了國內(nèi)外金融控股公司市場風險管理及VaR方法的應(yīng)用，從中得出我國金融控股公司在這兩方面的不足；接著運用實證分析方法，運用VaR方法對中信控股公司的一筆實際業(yè)務(wù)進行匯率風險測量，并與我國金融控股公司傳統(tǒng)的市場風險測量方法比較。我們可以得到VaR方法在我國金融控股公司中應(yīng)用是非常有