我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸款的提前還款風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、在人民生活水平不斷提高和利率持續(xù)上升的背景下，我國(guó)許多城市的商業(yè)銀行出現(xiàn)大量個(gè)人住房貸款提前還款現(xiàn)象。提前還款現(xiàn)象的出現(xiàn)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)成重大影響，會(huì)使商業(yè)銀行投入大量的管理成本和服務(wù)成本沒(méi)有對(duì)應(yīng)的回報(bào)，直接影響到貸款的收益。本論文正是在這種背景下，通過(guò)對(duì)收集到的個(gè)人住房抵押貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究，以識(shí)別影響我國(guó)個(gè)人住房抵押貸款提前還款風(fēng)險(xiǎn)的主要因素，為商業(yè)銀行有效地進(jìn)行提前還款風(fēng)險(xiǎn)管理提供策略參考。
　　 在理

2、論分析部分，本文在介紹我國(guó)個(gè)人住房抵押貸款和個(gè)人住房抵押貸款提前還款的現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，指出我國(guó)居民發(fā)生提前還款行為的原因以及提前還款行為對(duì)商業(yè)銀行的具體影響機(jī)理。實(shí)證部分建立在國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于提前還款風(fēng)險(xiǎn)的理論研究及實(shí)證研究的基礎(chǔ)上，針對(duì)我國(guó)的具體情況，指出我國(guó)住房抵押貸款提前還款行為發(fā)生的主要受房屋貸款因素、借款人個(gè)人因素和房屋因素的影響，并對(duì)各個(gè)因素中的變量進(jìn)行量化以方便實(shí)證研究。在具體實(shí)證分析的過(guò)程中,首先通過(guò)因子分析方法對(duì)獲取的信貸

3、資料進(jìn)行自變量的縮減，然后利用聚類分析法將樣本確定為三類，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果將三類分別命名為輕度關(guān)注級(jí)別、中等關(guān)注級(jí)別和重點(diǎn)關(guān)注級(jí)別，最后為每一類別分別建立了Logistic回歸模型，進(jìn)而找出每一類別中對(duì)提前還款行為有重大影響的因子。
　　 文章最后根據(jù)文獻(xiàn)研究和實(shí)證研究的結(jié)論，針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行提前還款風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀，提出了諸如建立個(gè)人住房抵押貸款數(shù)據(jù)庫(kù)，發(fā)展定量風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、實(shí)行借款人分類差別管理、合理收取提前還款違約金、加大