商業(yè)銀行客戶交易模式研究.pdf

1、在全球發(fā)生金融海嘯的2008年，中國商業(yè)銀行雖然尚未受到嚴重沖擊，但是各家銀行均加強了風(fēng)險監(jiān)控以應(yīng)對可能發(fā)生的金融危機。同時，伴隨著中國人民銀行反洗錢工作力度加大，商業(yè)銀行建立了大額、可疑交易識別系統(tǒng)以滿足監(jiān)管需要。但是面對海量交易數(shù)據(jù)，如何識別銀行客戶的正常交易模式、如何利用有效算法降低“誤報”數(shù)據(jù)量，成為各家銀行面臨的一大難題。 本文首先分析了銀行反洗錢政策法規(guī)的發(fā)展和現(xiàn)狀，針對金融網(wǎng)絡(luò)及資金流動異常進行了理論歸納，并就商業(yè)

2、銀行資金異常流動監(jiān)管的重要性進行了分析。本文結(jié)合交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院管理信息系統(tǒng)研究中心的研究成果與本人在商業(yè)銀行工作經(jīng)驗，重點針對目前商業(yè)銀行普遍采用的可疑交易識別算法提出了改進算法。 改進算法首先從建立商業(yè)銀行資金流動正常模板入手，根據(jù)采集的商業(yè)銀行交易數(shù)據(jù)，建立了五個正常交易模型，并將某個客戶交易數(shù)據(jù)與正常模板進行了比對研究，以初步判定交易是否符合常態(tài)。其次，本文采用了時序分析方法定量分析了商業(yè)銀行資金流動數(shù)據(jù)，為識