任務書各種美式期權的隨機模擬定價方法

1、<p>　　本科畢業(yè)設計（論文）</p><p><b>　　任 務 書</b></p><p>　　題目 各種美式期權的隨機模擬定價方法 </p><p>　　學 院 理學院 </p><p>　　專 業(yè)

2、 信息與計算科學 </p><p>　　班 級 10信計 </p><p>　　學 號 106030054 </p><p>　　姓　 名 袁敏

3、 </p><p>　　指導教師 張曉敏 　　　 </p><p>　　發(fā)放日期 2013年10月30日 </p><p>　　各種美式期權的隨機模擬定價方法</p><p><b>　　一、主要任務與目標</b></p>

4、;<p>　　近年來，在金融領域衍生證券變得越來越重要，許多交易所進行著大量的期權交易。期權定價問題一直是很多學者研究的問題。自1973年Black-Scholes微分方程問世以來，與歐式期權有關的定價問題得到了很好的解決，而由于美式期權可在有效期內任何時候執(zhí)行的特點，其定價問題一直沒有很完美的解決。如果對標的資產的概率性質比較了解，可以利用隨機模擬的方法定價。本文正是從此點出發(fā)，在了解期權標的資產的概率性質的基礎上，利用

5、數學軟件完成若干美式期權的隨機模擬定價。</p><p>　　二、主要內容與基本要求</p><p><b>　　主要內容：</b></p><p>　　1、查閱資料，熟悉各種美式期權及標的資產的概率性質；</p><p>　　2、查找國內外相關文獻資料，了解美式期權的各種隨機模擬定價方法；</p><

6、;p>　　3、整理并分析文獻資料，總結一些美式期權的隨機模擬定價方法及其優(yōu)缺點，并可對某些方法進行改進；</p><p>　　4、利用數學軟件動手完成若干美式期權的隨機模擬定價；</p><p>　　5、對隨機模擬定價的結果進行總結評價。</p><p><b>　　基本要求：</b></p><p>　　1、文獻

7、綜述報告(不少于2000字)一篇；</p><p><b>　　2、開題報告一篇；</b></p><p>　　3、畢業(yè)論文一篇（不少于8000字）；</p><p>　　4、外文翻譯任務：要求：閱讀2篇以上（10000字符左右）的外文材料，并完成2000漢字以上的英譯漢翻譯。</p><p><b>　　三、

8、計劃進度</b></p><p><b>　　四、主要參考文獻</b></p><p>　　[1] Raymond H. Chan, Chi-Yan Wong, Kit-Ming Yeung. Pricing multi-asset American-style options by memory reduction Monte Carlo method

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