基于多元有序Logit回歸模型的商業(yè)銀行信用風險評級實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、信用風險評級模型是《巴塞爾新資本協(xié)議》中內(nèi)部評級法(IRB)的核心內(nèi)容。銀行利用信用風險評級模型對借款人的違約概率實施預測,并將結(jié)果運用到風險加權(quán)資產(chǎn)的計量和資本監(jiān)管領(lǐng)域,以更好地抵御風險。
  自內(nèi)部評級法在銀行業(yè)實施以來,盡管世界上爆發(fā)過多次債務(wù)危機,但我國經(jīng)濟尚未發(fā)生過劇烈波動。從2013年開始,受國內(nèi)國外多重因素的影響,中國經(jīng)濟的復雜程度逐步升高,一些區(qū)域出現(xiàn)了明顯的風險征兆,某些企業(yè)(如鋼貿(mào))在銀行的違約個案激增。在此情

2、形下,商業(yè)銀行使用的信用風險評級模型開始出現(xiàn)“超期服役”的現(xiàn)象。
  所謂“超期”是指商業(yè)銀行對歷史違約數(shù)據(jù)的模擬停留在3年甚至更早以前,未將經(jīng)濟下行周期內(nèi)的企業(yè)違約風險特征納入模型的研究和開發(fā)。為了改變這一現(xiàn)狀,本文對2013年初到2014年末銀行企業(yè)客戶的信用風險新特征進行了重新模擬,對企業(yè)信用違約的主要財務(wù)因素進行了再挖掘。
  本文采取實證研究的方法,對2013年初到2014年末銀行“正常類”、“違約”客戶的財務(wù)指標

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