基于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制研究.pdf

1、商業(yè)銀行是主要的金融中介，是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的晴雨表，商業(yè)銀行的正常運(yùn)作是保證一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的重要因素之一。商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制的失誤可能會(huì)導(dǎo)致其資金周轉(zhuǎn)困難，最終停業(yè)甚至是倒閉。因此完善信用管理內(nèi)部體系，調(diào)整信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高信用風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，改善信貸資產(chǎn)質(zhì)量是目前我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該完成的首要目標(biāo)。
　　本文前部分主要是理論論述，首先對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做了一定的分析，對(duì)其定義進(jìn)行了簡(jiǎn)單的總結(jié)，并對(duì)識(shí)別不同類(lèi)型的信用風(fēng)險(xiǎn)的方法進(jìn)行了探討，

2、此外還詳細(xì)分析了信用風(fēng)險(xiǎn)控制運(yùn)行機(jī)制。其次，結(jié)合內(nèi)部評(píng)價(jià)法的主要內(nèi)涵，對(duì)內(nèi)部評(píng)價(jià)法的基本框架和主要內(nèi)容進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)剖析了內(nèi)部評(píng)級(jí)法的四大變量：違約概率(PD）、違約損失率(LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD）和期限(M)。最后是模型分析，對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)模型和信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的眾多模型分別進(jìn)行了介紹，最后對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的四個(gè)主要模型進(jìn)行了對(duì)比評(píng)價(jià)。
　　本文的后部分是實(shí)證研究，通過(guò)對(duì)icsCreditMetr、+kCredit

3、 Ris、folioViewCreditPort和KMV這四種模型的比較分析選擇了KMV模型進(jìn)行實(shí)證研究，并從A股板塊、中小板塊、創(chuàng)業(yè)板塊和ST板塊各挑選了五家企業(yè)作為研究對(duì)象，選取了每家企業(yè)近期的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，結(jié)合KMV模型的公式通過(guò)迭代法計(jì)算出每一個(gè)企業(yè)的違約距離，以此來(lái)判斷每個(gè)企業(yè)的違約可能性，最后通過(guò)與實(shí)際情況對(duì)比，證明KMV模型的適用性。
　　本文在最后結(jié)合理論和實(shí)證的研究結(jié)果，從國(guó)家制度、信用體系、金融技術(shù)和內(nèi)部機(jī)制四