Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性及其在投資組合理論中的應(yīng)用.pdf

1、本文主要討論了三個方面的問題：使用徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對股價進行預測，Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性及算法改進，Markowitz模型的求解. 現(xiàn)代投資組合理論是由1990年度Nobel經(jīng)濟學獎得主Harry·A·Markowitz于1952年創(chuàng)立的.在這一年他發(fā)表了一篇題為“投資組合的選擇”的文章，是現(xiàn)代投資組合理論的標志，近年來則成為經(jīng)濟學中發(fā)展的一個熱點.人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Artificial Neural Network)理

2、論是80年代中后期世界范圍內(nèi)迅速發(fā)展起來的一個前沿研究領(lǐng)域，其發(fā)展已對計算機科學、人工智能、認知科學等領(lǐng)域產(chǎn)生了重要影響. 本文共分為六章，第一章介紹現(xiàn)代投資組合理論和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的有關(guān)知識以及本文所做的工作，在第六章中進行總結(jié)和展望. 第二章介紹現(xiàn)代投資組合理論的研究進展情況，對Markowitz模型進行推導，得到如下模型： 在第三章中利用徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對股價作了預測并與其他預測方法進行比較，根據(jù)股價預測結(jié)果得

3、到100種股票的預期收益率.第四章詳細介紹了Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，對其穩(wěn)定性作了較為細致的分析.在第五章中主要討論模型(V)的Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)求解方法，給出如下能量函數(shù)：神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部狀態(tài)的迭代方程為以有價證券的選擇為例，利用改進的Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法進行了隨機模擬，取得了以下成績： (1)利用徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對股價作了預測，與其它預測技術(shù)作了比較，取得了較好的結(jié)果； (2)對Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)