多因子Vasicek模型下貼現(xiàn)債券上的復(fù)合期權(quán)定價(jià).pdf_第1頁(yè)
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1、金融工程是一門比較系統(tǒng)的學(xué)科,它包括金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì),金融產(chǎn)品的定價(jià),金融產(chǎn)品的交易策略以及金融風(fēng)險(xiǎn)的管理等各個(gè)方面.其中如何給金融產(chǎn)品定價(jià)是人們最為關(guān)注的重要問(wèn)題之一.金融學(xué)家以及數(shù)學(xué)家們?yōu)閷で蠼鹑诋a(chǎn)品的合理定價(jià)進(jìn)行了大量的研究.
　　本文以先前研究成果為基礎(chǔ),對(duì)貼現(xiàn)債券上的復(fù)合期權(quán)的定價(jià)進(jìn)行了研究.考慮到貼現(xiàn)債券的價(jià)格波動(dòng)與利率的波動(dòng)密切相關(guān),為了與現(xiàn)實(shí)生活更加接近,本文首先對(duì)原有的Vasicek隨機(jī)利率模型進(jìn)行改進(jìn),將模型的系

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