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文檔簡介
1、在保險(xiǎn)模型中，我們經(jīng)常使用泊松過程來模擬索賠到達(dá)過程。然而，在泊松過程中，索賠強(qiáng)度是確定性的而非隨機(jī)的，也就是說，泊松過程并不能很好的模擬巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)中的索賠到達(dá)過程。本文用Cox過程來模擬索賠到達(dá)過程，并且使用shot noise過程作為Cox過程的強(qiáng)度函數(shù)。我們應(yīng)用這一過程來實(shí)現(xiàn)巨災(zāi)再保險(xiǎn)衍生品的定價(jià)。
本文第一部分主要介紹了再保險(xiǎn)產(chǎn)品的發(fā)展包括傳統(tǒng)再保險(xiǎn)產(chǎn)品以及非傳統(tǒng)再保險(xiǎn)產(chǎn)品。第二部分主要介紹了Cox過程和shot n
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