面向金融風險管理的構(gòu)件技術(shù)及應用研究.pdf

1、在金融領(lǐng)域，風險管理是一個永恒的話題。金融風險管理既是金融機構(gòu)自身經(jīng)營特點的要求，也是經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的要求。銀行作為最主要的金融機構(gòu)，發(fā)揮了舉足輕重的作用，而風險管理水平直接決定著銀行的經(jīng)營水平和盈利能力，影響銀行的可持續(xù)發(fā)展、長期競爭力和市場價值。因此，本文主要研究銀行的金融風險管理。近幾十年來，隨著金融危機的不斷爆發(fā)，金融風險越來越受到人們的關(guān)注，為保障社會經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展，必須加強對金融風險的管理。
　　金融風險管理領(lǐng)域與其他領(lǐng)

2、域相比，具有自己特有的問題:數(shù)據(jù)量大，屬于數(shù)據(jù)分析利用業(yè)務，需要從多個業(yè)務系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)；模型復雜，涉及大量的計算，計算過程多個步驟，且部分步驟可選擇性執(zhí)行，需要進行批處理；大規(guī)模的模擬計算，模擬過程相互獨立，需要進行并行處理；IT和業(yè)務的不一致，系統(tǒng)很難演化和適應變化；重復開發(fā)，不能有效的復用。
　　針對金融風險管理存在的上述問題，需要構(gòu)件技術(shù)的支撐。目前，構(gòu)件技術(shù)在金融風險管理中的應用還是一個新的研究領(lǐng)域。本文將構(gòu)件技術(shù)與金融風

3、險管理相結(jié)合，使構(gòu)件技術(shù)全面應用于金融風險管理領(lǐng)域，可以根據(jù)業(yè)務需求快速應變，實現(xiàn)松耦合，實現(xiàn)技術(shù)與業(yè)務的協(xié)同一致，提高系統(tǒng)的可擴展性和適應性，有效的實現(xiàn)知識的積累和沉淀，加速軟件系統(tǒng)的開發(fā)，降低風險成本，提升金融風險管理能力。
　　本文所做的主要工作包括:
　　1.根據(jù)巴塞爾《新資本協(xié)議》要求，針對不同風險的評價指標、考慮因素和分析方法，建立銀行風險管理系統(tǒng)。經(jīng)濟資本計算系統(tǒng)是《新資本協(xié)議》的核心內(nèi)容之一，在整個銀行風險管

4、理系統(tǒng)中具有典型代表作用。分析經(jīng)濟資本計算系統(tǒng)的特點需要構(gòu)件技術(shù)支撐。
　　2.在分析金融風險管理業(yè)務的基礎(chǔ)上，基于構(gòu)件技術(shù)，本文提出了面向金融風險管理的構(gòu)件開發(fā)模型，研究了層次劃分的視角，層次劃分遵循的原則，重點研究了業(yè)務邏輯層設(shè)計模型和數(shù)據(jù)源層設(shè)計模型。
　　3.將構(gòu)件技術(shù)與金融風險管理相結(jié)合，以構(gòu)件為核心技術(shù)，使構(gòu)件技術(shù)全面應用于金融風險管理領(lǐng)域。這樣可以顯著增加業(yè)務的機動性，根據(jù)業(yè)務需求快速應變，降低IT成本，提高運

5、營效率，提升金融風險管理能力。
　　4.基于構(gòu)件的開發(fā)，研究了構(gòu)件組裝技術(shù)。采用“框架+構(gòu)件+配置”模式，運用“共性構(gòu)件化、差異配置化、配置業(yè)務化”的構(gòu)件技術(shù)框架，構(gòu)建高效柔性架構(gòu)，保障快速構(gòu)建、隨需應變。同時，將基于構(gòu)件的開發(fā)與傳統(tǒng)的軟件重用開發(fā)進行比較，充分體現(xiàn)了基于構(gòu)件開發(fā)的優(yōu)勢。
　　5.研究經(jīng)濟資本計算系統(tǒng)項目中的構(gòu)件技術(shù)應用。對系統(tǒng)需求、系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境及可維護性進行了分析，重點針對經(jīng)濟資本計算系統(tǒng)項目中存在的主要問