不同類型商業(yè)銀行不良貸款率影響因素實證研究.pdf

1、近年我國商業(yè)銀行的不良貸款率持續(xù)攀升，截至2016年第3季度，已連漲19個季度。對影響商業(yè)銀行不良貸款率的因素進行研究，能夠夯實其經營基礎，有利于抵御潛在風險。同時，通過對不同類型商業(yè)銀行不良貸款率影響因素的分析，可以為金融監(jiān)管部門決策提供一些參考。
　　為全面地考慮不良貸款率的影響因素，本文選擇含有固定效應和隨機效應的混合效應模型。由于相對于樣本量而言，初始解釋變量的個數較多，故運用基于正交化技術的SCAD型固定效應選擇方法進行

2、固定效應的選擇和估計，并對隨機效應進行檢驗。由于數據不滿足正態(tài)性假設，故進行固定效應的選擇和估計以及隨機效應的檢驗時，選擇的是不依賴于正態(tài)性假設的新方法。納入混合效應模型的初始自變量，既有銀行風險類指標，也有宏觀經濟指標。
　　實證結果表明，不同類型商業(yè)銀行不良貸款率受不同協(xié)變量的影響，同一協(xié)變量對不同類型商業(yè)銀行不良貸款率的影響或正或負。具體到宏觀經濟指標，國內生產總值對所有類型商業(yè)銀行不良貸款率的影響都是正向的；消費者物價指數

3、只影響城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行和外資銀行，且為負方向；廣義貨幣供應量對商業(yè)銀行總體、股份制商業(yè)銀行和外資銀行的影響是正向的，對城市商業(yè)銀行的影響為負；社會消費品零售總額僅從正向影響商業(yè)銀行總體、國有大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行。在所選的三個銀行風險類指標中，撥備覆蓋率對商業(yè)銀行總體、國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和外資銀行均有負向影響，而核心資本負債率和流動性比率僅對外資銀行起著正向影響。對于隨機效應來說，年度和季節(jié)效應對不同類型商