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文檔簡介
1、隨著利率市場化的提出，商業(yè)銀行存貸差的利潤空間會被擠壓，這將會降低銀行的盈利能力、凈資產(chǎn)收益率，導(dǎo)致商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險越來越大。不良貸款率作為衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險的指標(biāo)被予以重視。
本文首先在總結(jié)國內(nèi)外關(guān)于不良貸款率影響因素文獻(xiàn)的前提下，分析了影響不良貸款率的宏觀微觀因素：國內(nèi)生產(chǎn)總值、貨幣供應(yīng)量、資本充足率、撥備覆蓋率、貸存比、銀行相對規(guī)模、凈資產(chǎn)收益率，得出國內(nèi)生產(chǎn)總值以及貨幣供應(yīng)量均與商業(yè)銀行不良貸款率負(fù)相關(guān)。然后
2、闡述了應(yīng)用GVAR模型分析宏觀經(jīng)濟因素的沖擊對商業(yè)銀行不良貸款率影響的基本原理，最后通過構(gòu)建的GVAR模型從整體上分析了宏觀經(jīng)濟因素的沖擊對各類商業(yè)銀行不良貸款增長率的影響。得出結(jié)論：
?。?）貨幣供應(yīng)量 M2增長率增加，城市商業(yè)銀行的不良貸款率加速下降并且下降速度最快，國有商業(yè)銀行的不良貸款率也是加速下降但下降速度較慢，全國性股份制商業(yè)銀行不良貸款率勻速下降并且下降速度最慢。
（2）GDP增長率增加，全國性股份制商業(yè)
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