外匯市場多期展期套期保值方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著人民幣的升值,人民幣匯率風險日益增加。利用人民幣衍生品進行套期保值成為對沖匯率風險的重要手段。當所有外匯遠期合約的時間長度比套期保值的時間跨度還短,或者出于流動性的考慮,就需要用到展期套期保值。本文按照展期套期保值的發(fā)展脈絡綜述了成堆套期保值SRH模型,系列展期套期保值SH模型,變化型展期套期保值模型。在文獻研究的基礎上,本文求解出變化型展期套期保值模型的解析解,并針對該模型提出了動態(tài)跟蹤調(diào)整策略。本文還通過人民幣對美元即期、遠期市

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