商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量與管理研究.pdf

1、近年來，隨著我國(guó)資本市場(chǎng)逐步開放，國(guó)際化程度進(jìn)一步提高，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變得越來越復(fù)雜，信貸風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為商業(yè)銀行正常運(yùn)行的核心風(fēng)險(xiǎn)之一。信貸風(fēng)險(xiǎn)不僅會(huì)直接影響到商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，還會(huì)影響到我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的健康持續(xù)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。并且，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行主要使用傳統(tǒng)信貸度量方法進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量，這種度量方法主要是使用企業(yè)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，不能準(zhǔn)確反映被度量企業(yè)的現(xiàn)在和未來發(fā)展?fàn)顩r。在這種狀況下，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用狀況評(píng)

2、級(jí)會(huì)出現(xiàn)較大偏誤，這導(dǎo)致商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量存在較大偏差。我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀和日益復(fù)雜國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境都促使商業(yè)銀行提高信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的準(zhǔn)確性和管理水平，完善銀行信貸度量方法和管理體系成為我國(guó)商業(yè)銀行的當(dāng)務(wù)之急。
　　本文首先分析了現(xiàn)階段研究商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的背景和意義，并綜述國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的研究動(dòng)態(tài)，簡(jiǎn)要梳理商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量與管理理論的歷史演變。然后概述商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的概念、巴塞爾新資

3、本協(xié)議Ⅲ，論述商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量的傳統(tǒng)評(píng)估方法和現(xiàn)代度量模型以及這些度量方法的主要優(yōu)缺點(diǎn)為下文的開展研究奠定理論基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上分析了我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀和存在的主要問題，并基于KMV模型對(duì)我國(guó)16家上市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行實(shí)證分析，研究發(fā)現(xiàn)KMV模型能較好的估算出上市商業(yè)銀行違約距離和違約概率，同時(shí)實(shí)證分析了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)與資本充足率和銀行自有資本的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行可以通過控制資本充足率和自有資本來管理銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，

4、為商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理提供實(shí)證支撐。
　　最后，論述商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)代管理方法和機(jī)制，并結(jié)合實(shí)證分析的結(jié)論，借鑒國(guó)外商業(yè)銀行的現(xiàn)代信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法并根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)活動(dòng)的自身特殊性對(duì)其進(jìn)行適用性修正，同時(shí)針對(duì)提高商業(yè)銀行資本充足率，規(guī)范信貸操作流程；改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)度量模型，完善信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)；強(qiáng)化信貸人才培養(yǎng)，優(yōu)化內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)提出相關(guān)的政策建議。這不僅對(duì)豐富商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)理論研究具有重要的理論意義，而且對(duì)提高商業(yè)