我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量及管理研究.pdf

1、Y 8 6 2 3 2 9對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文論文題目：我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)度量及管理研究主題詞：商業(yè)銀行 信貸風(fēng)險(xiǎn) C r e d i t R i s k P l u s專 業(yè)： 金壁堂研究方向： 壘照塑墨堂研究生姓名 周殖挫導(dǎo)師姓名： 到斌寫(xiě)作時(shí)間：2 Q Q §生．! 月= ! Q Q i 生§旦A b s t r a c tF o rm a n a g i n gc r e d i t r i s k

2、 ，o u rc o u n t y ’sc o m m e r c i a lb a n k so f t e nu s et h ee x p e r ta n a l y s i s m e t h o d ，c r e d i t r i s k d e g r e e m e t h o d a n de t c ．T h e s e m e t h o d sa r e m a i n l yq u a l i t a t

3、i v ea n a l y s i s ，b e i n gl a c ko f q u a n t i t a t i v es t a n d a r d ．O u r b a n k sd e c i d et ol o a no rn o tm a i n l y b ya n a l y z i n ge n t e r p r i s ef i n a n c i a ls i t u a t i o n ，t h ef

4、a c t o r s b e i n g c o n s i d e r e da r ei n c o m p r e h e n s i v e ．C r e d i t r i s k d e g r e e m e t h o d a l s o h a s s o m e d e f a u l t s ．T h e s es h o r t c o m i n g sr e f l e c tt h eb a c k w

5、a r d s i t u a t i o n o f o u rc o m m e r c i a lb a n k s ’c r e d i t r i s km a n a g e m e n t ．T h e r e f o r e ，i t i s n e c e s s a r y t o a d o p tt h e a d v a n c e d e x p e r i e n c e f r o mw e s t e

6、r nc o u n t r i e s ．S i n c e E d w a r d ．I ．A I t m a ni n v e n t i v e l y e s t a b l i s h e d m u l t i ．v a r i a b l e Z —s c o r ec r e d i tm o d e l i n1 9 6 8 ，c r e d “r i s km a n a g e m e n t h a s c h

7、 a n g e d f r o m c l a s s i c a l q u a l i t a t i v e a n a l y s i st om o d e m q u a n t i t a t i v em a n a g e m e n t ．T h e r e a r es e v e r a l m o d e l s t h a th a v e b e e na c k n o w l e d g e d ，f

8、 o r e x a m p l e ，州C r e d i t R i s k P l u s ，C r e d i tM e t r i c s ，C r e d i tP o r t f o l i oV i e w M o d e l a n d s oo n ．T h i st h e s i sb r i e f l yi n t r o d u c e st h e s e m o d e l s ．a(chǎn) n d f i n

9、 d so u tt h a te v e r ym o d e l s u i t sf o rd i f f e r e n t s i t u a t i o n ．O u rc o u n t r y h a s t h eb a s i c c o n d i t i o n sf o ra p p l y i n gC r e d i tR i s k P l u sM o d e l ．T h e r e f o r e

10、，t h e a u t h o rr e c o m m e n d s t h a td o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k s c a n u s e C r e d i tm s k P l u sM o d e lf o r r e f e r e n c e t oi m p r o v e t h ec r e d i tr i s km a n a g e m e n t l

11、e v e l ，a n di nt h e s a m e t i m ed e v e l o p t h e i r o w n c r e d i tr i s km e a s u r e m e n t m o d e l ．C r e d i tr i s km a n a g e m e n t m o d e l i sm e r e l y at o o l ，a n d m o d e l o n l yi si

12、n s u f f i c i e n t ，w es h o u l d a l s op a y a t t e n t i o n t oi n t e r i o rr i s k m a n a g e m e n t s y s t e mc o n s t r u c t i o na n d i n f o r m a t i o n s y s t e m c o n s t r u c t i o n ．C r e

13、d i tr i s km a n a g e m e n t i s n ’to n l ya l l i n t e r i o ra f f a i ro f c o m m e r c i a l b a n k s ，b u ta l s oa s y s t e m a t i cp r o j e c tt h a tn e e d s t h ew h o l e s o c i e t y b e i n ge n g

14、 a g e d i n ．W em u s t u n c e a s i n g l y p e r f e c t e x t e r i o rc i r c u m s t a n c e ，c u l t i v a t i n g t h e c o n d i t i o n sg r a d u a l l y a n dm a k e t h eb a c k u p w o r k o f c r e d i tr